RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1970, том 15, выпуск 2, страницы 336–344 (Mi tvp1835)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

Об оптимальной остановке случайных процессов с непрерывным временем

А. Г. Факеев

г. Горький

Полный текст: PDF файл (496 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1970, 15:2, 324–331

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 05.04.1969

Образец цитирования: А. Г. Факеев, “Об оптимальной остановке случайных процессов с непрерывным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 15:2 (1970), 336–344; Theory Probab. Appl., 15:2 (1970), 324–331

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Fak70}
\by А.~Г.~Факеев
\paper Об оптимальной остановке случайных процессов с непрерывным временем
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1970
\vol 15
\issue 2
\pages 336--344
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1835}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=267718}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0204.51805}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1970
\vol 15
\issue 2
\pages 324--331
\crossref{https://doi.org/10.1137/1115039}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1835
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v15/i2/p336

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ю. И. Кифер, “Об оптимальных правилах остановки в играх с непрерывным временем”, УМН, 25:3(153) (1970), 271–272  mathnet  mathscinet  zmath
    2. Dayanik S., Karatzas L., “On the optimal stopping problem for one–dimensional diffusions”, Stochastic Processes and Their Applications, 107:2 (2003), 173–212  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Chang M.-H., Pang T., Yong J., “Optimal Stopping Problem for Stochastic Differential Equations with Random Coefficients”, SIAM Journal on Control and Optimization, 48:2 (2009), 941–971  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Gapeev P.V. Lerche H.R., “On the Structure of Discounted Optimal Stopping Problems for One-Dimensional Diffusions”, Stochastics, 83:4-6, SI (2011), 537–554  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:484
    Полный текст:199
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020