RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1970, том 15, выпуск 3, страницы 498–509 (Mi tvp1857)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

Принцип инвариантности для стационарных процессов

Ю. А. Давыдов

г. Ленинград

Полный текст: PDF файл (637 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1970, 15:3, 487–498

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 22.02.1968

Образец цитирования: Ю. А. Давыдов, “Принцип инвариантности для стационарных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 15:3 (1970), 498–509; Theory Probab. Appl., 15:3 (1970), 487–498

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Dav70}
\by Ю.~А.~Давыдов
\paper Принцип инвариантности для стационарных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1970
\vol 15
\issue 3
\pages 498--509
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1857}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=283872}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0209.48904}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1970
\vol 15
\issue 3
\pages 487--498
\crossref{https://doi.org/10.1137/1115050}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1857
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v15/i3/p498

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. В. Либер, О. В. Русаков, “О случайных ломаных, слабо сходящихся к дробному процессу Орнстейна–Уленбека”, Вероятность и статистика. 6, Зап. научн. сем. ПОМИ, 298, ПОМИ, СПб., 2003, 134–149  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Liber, O. V. Rusakov, “On random broken lines weakly converging to fractional Ornstein–Uhlenbeck process”, J. Math. Sci. (N. Y.), 128:1 (2005), 2569–2577  crossref
    2. Н. С. Аркашов, И. С. Борисов, “Гауссовская аппроксимация процессов частных сумм скользящих средних”, Сиб. матем. журн., 45:6 (2004), 1221–1255  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Arkashov, I. S. Borisov, “Gaussian approximation to the partial sum processes of moving averages”, Siberian Math. J., 45:6 (2004), 1000–1030  crossref  isi
    3. T. Konstantopoulos, A. Sakhanenko, “Convergence and convergence rate to fractional Brownian motion for weighted random sums”, Сиб. электрон. матем. изв., 1 (2004), 47–63  mathnet  mathscinet  zmath
    4. В. И. Ротарь, “Об асимптотических разложениях для локальных структур зависимостей с сильным перемешиванием”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 21–40  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; V. I. Rotar', “On edgeworth expansions for dependency-neighborhoods chain structures with strong mixing characteristics”, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 108–124  crossref  isi
    5. Н. С. Аркашов, И. С. Борисов, А. А. Могульский, “Принцип больших уклонений для процессов частных сумм скользящих средних”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 209–239  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; N. S. Arkashov, I. S. Borisov, A. A. Mogul'skii, “Large deviation principle for partial sum processes of moving averages”, Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 181–208  crossref  isi
    6. V. I. Paulauskas, D. Surgailis, “On the rate of approximation in limit theorems for sums of moving averages”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 405–414  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 361–370  crossref  isi
    7. A. Philippe, D. Surgailis, M.-C. Viano, “Time-Varying Fractionally Integrated Processes with Nonstationary Long Memory”, Теория вероятн. и ее примен., 52:4 (2007), 768–792  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 52:4 (2008), 651–673  crossref  isi
    8. Н. С. Аркашов, “Новое достаточное условие в принципе инвариантности для процессов частных сумм скользящих средних”, Сиб. матем. журн., 51:6 (2010), 1201–1214  mathnet  mathscinet; N. S. Arkashov, “A new sufficient condition in the invariance principle for the partial sum processes of moving averages”, Siberian Math. J., 51:6 (2010), 949–961  crossref  isi
    9. Lavancier F., Leipus R., Philippe A., Surgailis D., “Detection of Nonconstant Long Memory Parameter”, Economet. Theory, 29:5 (2013), 1009–1056  crossref  isi
    10. Dai H., “Convergence in Law to Operator Fractional Brownian Motions”, J. Theor. Probab., 26:3 (2013), 676–696  crossref  isi
    11. Leipus R., Surgailis D., “Asymptotics of Partial Sums of Linear Processes with Changing Memory Parameter”, Lith. Math. J., 53:2 (2013), 196–219  crossref  isi
    12. Dai H.Sh., “Convergence in Law to Operator Fractional Brownian Motion of Riemann–Liouville Type”, Acta. Math. Sin. – English Ser., 29:4 (2013), 777–788  crossref  isi
    13. Grublyte I., Surgailis D., “Projective Stochastic Equations and Nonlinear Long Memory”, Adv. Appl. Probab., 46:4 (2014), 1084–1105  isi
    14. Balan R., Jakubowski A., Louhichi S., “Functional Convergence of Linear Processes with Heavy-Tailed Innovations”, J. Theor. Probab., 29:2 (2016), 491–526  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Pipiras V., Taqqu M., “Long-Range Dependence and Self-Similarity”, Long-Range Dependence and Self-Similarity, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Cambridge Univ Press, 2017, 1–668  crossref  mathscinet  zmath  isi
    16. Ibragimov I.A. Lifshits M.A. Nazarov A.I. Zaporozhets D.N., “On the History of St. Petersburg School of Probability and Mathematical Statistics: II. Random Processes and Dependent Variables”, Vestn. St Petersb. Univ.-Math., 51:3 (2018), 213–236  crossref  isi  scopus
    17. Borodin A.N. Davydov Yu.A. Nevzorov V.B., “On the History of the St. Petersburg School of Probability and Statistics. III. Distributions of Functionals of Processes, Stochastic Geometry, and Extrema”, Vestn. St Petersb. Univ.-Math., 51:4 (2018), 343–359  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:586
    Полный текст:273
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020