RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1997, том 42, выпуск 3, страницы 564–575 (Mi tvp1953)  

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

On the Russian option: The expected waiting time

S. Graversen, G. Peskir

Institute of Mathematics, University of Aarhus, Denmark

Аннотация: В контексте “Русского опциона” Л. Шеппа и А. Н. Ширяева предлагается новая техника решения соответствующей одномерной задачи об оптимальной остановке, основанной на строго марковском свойстве. Кроме того, дана точная формула для предполагаемого времени ожидания для стратегии оптимальной остановки. Предложено два различных метода вычисления. Оба метода легко обобщаются для решения подобных задач для общей одномерной стационарной диффузии.

Ключевые слова: “Русский опцион”, модель Блэка-Шоулса, геометрическое броуновское движение, оптимальная остановка, мгновенное отражение, предполагаемое время ожидания, уравнение типа Коши.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1953

Полный текст: PDF файл (529 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, 42:3, 416–425

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 05.03.1997
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 564–575; Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 416–425

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraPes97}
\by S.~Graversen, G.~Peskir
\paper On the Russian option: The expected waiting time
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 3
\pages 564--575
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1953}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1953}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1618803}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0924.60012}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 3
\pages 416--425
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976295}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000078491200004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp1953
  • https://doi.org/10.4213/tvp1953
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i3/p564

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Peskir G., “Optimal stopping of the maximum process: The maximality principle”, Annals of Probability, 26:4 (1998), 1614–1640  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Graversen S.E., Peskir G., “Optimal stopping and maximal inequalities for geometric Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 35:4 (1998), 856–872  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Pedersen J.L., “Discounted optimal stopping problems for the maximum process”, Journal of Applied Probability, 37:4 (2000), 972–983  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Kyprianou A.E., Pistorius M.R., “Perpetual options and canadization through fluctuation theory”, Annals of Applied Probability, 13:3 (2003), 1077–1098  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Ekstrom E., “Russian options with a finite time horizon”, Journal of Applied Probability, 41:2 (2004), 313–326  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Kyprianou A.E., “Some calculations for Israeli options”, Finance and Stochastics, 8:1 (2004), 73–86  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Avram F., Kyprianou A.E., Pistorius M.R., “Exit problems for spectrally negative Levy processes and applications to (canadized) Russian options”, Annals of Applied Probability, 14:1 (2004), 215–238  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Asmussen S., Avram F., Pistorius M.R., “Russian and American put options under exponential phase–type Levy models”, Stochastic Processes and Their Applications, 109:1 (2004), 79–111  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Duistermaat J.J., Kyprianou A.E., van Schaik K., “Finite expiry Russian options”, Stochastic Processes and Their Applications, 115:4 (2005), 609–638  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Kimura T., “Valuing finite–lived Russian options”, European Journal of Operational Research, 189:2 (2008), 363–374  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Stiburek D., “Sequential testing of hypotheses about drift for Gaussian diffusions”, Stat. Methodol., 33 (2016), 14–30  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:169
    Полный текст:72
    Первая стр.:5
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020