RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 4, страницы 672–691 (Mi tvp2015)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом

А. В. Мельников, М. Л. Нечаев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва

Аннотация: В статье предложен некоторый новый подход к задаче “оптимального” управления активами в ситуации неполного рынка, развивающий известный метод Фёльмера, Зондермана и Швайцера хеджирования платежных обязательств в “среднеквадратическом”. При этом устранены некоторые технические условия, налагавшиеся ранее на аппроксимирующую последовательность, такие, как невырожденность и принадлежность ее элементов пространству $\mathscr{L}_2$. Приводятся примеры и даются интерпретации полученных результатов, связывающие их с такими ключевыми понятиями финансового рынка, как полнота и арбитраж.

Ключевые слова: хеджирование в среднеквадратическом, инвестирование, арбитраж, мартингальная мера, опцион.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2015

Полный текст: PDF файл (2104 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:4, 588–603

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.05.1997

Образец цитирования: А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 672–691; Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MelNec98}
\by А.~В.~Мельников, М.~Л.~Нечаев
\paper К~вопросу о~хеджировании платежных обязательств в~среднеквадратическом
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 4
\pages 672--691
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2015}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2015}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1692421}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0953.60024}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 4
\pages 588--603
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977136}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000085137600005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2015
  • https://doi.org/10.4213/tvp2015
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i4/p672

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. С. Черный, “Нахождение справедливых цен на основе когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:3 (2007), 506–540  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. S. Cherny, “Pricing with coherent risk”, Theory Probab. Appl., 52:3 (2008), 389–415  crossref  isi
    2. Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42  mathnet  mathscinet  zmath
    3. Wang Yu., “Quantile hedging for guaranteed minimum death benefits”, Insurance Mathematics & Economics, 45:3 (2009), 449–458  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Cerny A., Kallsen J., “Hedging by Sequential Regressions Revisited”, Mathematical Finance, 19:4 (2009), 591–617  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Matsumoto K., “Dynamic programming and mean-variance hedging with partial execution risk”, Review of Derivatives Research, 12:1 (2009), 29–53  crossref  zmath  isi  scopus
    6. Wang Yu. Yin G., “Quantile Hedging for Guaranteed Minimum Death Benefits with Regime Switching”, Stoch. Anal. Appl., 30:5 (2012), 799–826  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Красий Н.П., “О вычислении спрэда для обобщëнной модели (b,s)-рынка в случае скупки акций”, Инженерный вестник дона, 23 (2012), 194–194  elib
    8. Subramanian E., Bhat S.P., “Discrete-Time Quadratic-Optimal Hedging Strategies for European Contingent Claims”, 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) (Cape Town, South Africa), IEEE, 2015, 1786–1793  crossref  isi  scopus
    9. Matsumoto K., “Mean-Variance Hedging With Model Risk”, Int. J. Financ. Eng., 4:4 (2017), 1750042  crossref  mathscinet  isi
    10. Augustyniak M., Godin F., Simard C., “Assessing the Effectiveness of Local and Global Quadratic Hedging Under Garch Models”, Quant. Financ., 17:9 (2017), 1305–1318  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:582
    Полный текст:82
    Первая стр.:32
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020