RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 3, страницы 503–521 (Mi tvp205)  

Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Рассмотрено обобщение теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера (первой фундаментальной теоремы финансовой математики) при наличии случайных выпуклых ограничений на портфели активов. Безарбитражность рынка охарактеризована как в терминах естественного обобщения понятия мартингальной меры, так и в терминах носителей условных распределений приращений цен. Предлагаемый подход опирается на известные результаты, относящиеся к случаю идеального рынка, и связан с теорией измеримых многозначных отображений.

Ключевые слова: арбитраж, бесплатный ленч, измеримые многозначные отображения, носитель условного распределения, мартингальные меры, разложение Дуба.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp205

Полный текст: PDF файл (1920 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, 49:3, 429–443

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 24.07.2002
Исправленный вариант: 16.02.2004

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Расширенная версия теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера при выпуклых ограничениях на портфель”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004), 503–521; Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 429–443

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok04}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Расширенная версия теоремы Даланга--Мортона--Виллинджера
при выпуклых ограничениях на портфель
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 3
\pages 503--521
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp205}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp205}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144866}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1099.60034}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 3
\pages 429--443
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981184}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000232261200004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp205
  • https://doi.org/10.4213/tvp205
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i3/p503

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Д. Б. Рохлин, “Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 480–500  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Martingale selection problem in the case of finite disrete time”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 420–435  crossref  isi
    2. Д. Б. Рохлин, “Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями”, Матем. заметки, 81:4 (2007), 614–620  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “A Theorem on Martingale Selection for Relatively Open Convex Set-Valued Random Sequences”, Math. Notes, 81:4 (2007), 543–548  crossref  isi
    3. Д. Б. Рохлин, “Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 41–59  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Constructive no-arbitrage criterion under transaction costs in the case of finite discrete time”, Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 93–107  crossref  isi
    4. Rokhlin D.B., “Martingale selection problem and asset pricing in finite discrete time”, Electronic Communications in Probability, 12 (2007), 1–8  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Д. Б. Рохлин, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008), 704–731  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; D. B. Rokhlin, “Equivalent supermartingale densities and measures in discrete time infinite horizon market models”, Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 626–647  crossref  isi
    6. Pennanen T., “Arbitrage and deflators in illiquid markets”, Finance and Stochastics, 15:1 (2011), 57–83  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Roux A., “The fundamental theorem of asset pricing in the presence of bid-ask and interest rate spreads”, J Math Econom, 47:2 (2011), 159–163  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Pennanen T., “Superhedging in Illiquid Markets”, Mathematical Finance, 21:3 (2011), 519–540  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Pennanen T., “Convex Duality in Optimal Investment Under Illiquidity”, Math. Program., 148:1-2 (2014), 279–295  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Pennanen T., “Optimal Investment and Contingent Claim Valuation in Illiquid Markets”, Financ. Stoch., 18:4 (2014), 733–754  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Fahim A., Huang Yu.-J., “Model-independent superhedging under portfolio constraints”, Financ. Stoch., 20:1 (2016), 51–81  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Arai T., “Good Deal Bounds With Convex Constraints”, Int. J. Theor. Appl. Financ., 20:2 (2017), 1750011  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Сергей Н. Смирнов, “Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства «безарбитражности» рынка”, МТИП, 11:2 (2019), 68–95  mathnet
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:326
    Полный текст:69
    Литература:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020