RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 4, страницы 808–818 (Mi tvp2171)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Краткие сообщения

Representation of a class of semimartingales as stable integrals

P. A. Zanzotto

Dipartimento di Matematica, Università di Pisa, Italy

Аннотация: Описывается класс семимартингалов, представимых в виде стохастического интеграла по $\alpha$-устойчивому процессу Леви. Условия сформулированы в терминах характеристик семимартингалов.

Ключевые слова: семимартингалы без непрерывной мартингальной части, мера скачков, компенсатор, строго $\alpha$-устойчивые процессы Леви, устойчивые интегралы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2171

Полный текст: PDF файл (1406 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, 43:4, 666–676

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 12.01.1998
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. A. Zanzotto, “Representation of a class of semimartingales as stable integrals”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 808–818; Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 666–676

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zan98}
\by P.~A.~Zanzotto
\paper Representation of~a~class of~semimartingales as~stable integrals
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 4
\pages 808--818
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2171}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2171}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1692452}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0956.60055}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 4
\pages 666--676
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977252}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000085137600014}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2171
  • https://doi.org/10.4213/tvp2171
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i4/p808

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Zanzotto P.A., “On stochastic differential equations driven by a Cauchy process and other stable Levy motions”, Annals of Probability, 30:2 (2002), 802–825  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. P. Zanzotto, “Representation of a class of semimartingales as stable integrals. Part 2”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 198–204  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 181–188  crossref  isi
    3. Kurenok V.P., “On driftless one–dimensional SDEs with respect to stable levy processes”, Lithuanian Mathematical Journal, 47:4 (2007), 423–435  crossref  mathscinet  isi  scopus
    4. Kurenok V., “A note on L–2–estimates for stable integrals with drift”, Transactions of the American Mathematical Society, 360:2 (2008), 925–938  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Hu Ya., Long H., “Least squares estimator for Ornstein–Uhlenbeck processes driven by alpha–stable motions”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:8 (2009), 2465–2480  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:172
    Полный текст:92
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020