RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 4, страницы 732–751 (Mi tvp22)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

The moments of Wishart processes via Itô calculus

P. Graczyk, L. Vostrikova

Département de Mathématiques, Université d'Angers

Аннотация: Приводятся формулы для моментов и математических ожиданий некоторых функционалов от процесса Уишарта $X=(X_t)_{t\geqslant 0}$. Эти формулы выводятся с помощью исчисления Ито для матричных процессов. Полагая $t=1$, можно немедленно получить аналогичные результаты для центрированных и нецентрированных матриц Уишарта.

Ключевые слова: закон Уишарта, матрица Уишарта, процесс Уишарта, моменты.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp22

Полный текст: PDF файл (1474 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:4, 609–625

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 01.08.2004
Исправленный вариант: 06.08.2006
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Graczyk, L. Vostrikova, “The moments of Wishart processes via Itô calculus”, Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006), 732–751; Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 609–625

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GraVos06}
\by P.~Graczyk, L.~Vostrikova
\paper The moments of Wishart processes via It\^o calculus
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 4
\pages 732--751
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp22}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp22}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2338064}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1131.60008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9310059}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 4
\pages 609--625
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982682}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000251875600003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-38149072413}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp22
  • https://doi.org/10.4213/tvp22
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i4/p732

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bryc W., “Compound real Wishart and $q$-Wishart matrices”, Int. Math. Res. Not. IMRN, 2008, rnn 079, 42 pp.  mathscinet  isi
    2. Perez-Abreu V., Tudor C., “On The Traces Of Laguerre Processes”, Electron. J. Probab., 14:76 (2009), 2241–2263  mathscinet  zmath  isi
    3. Mayerhofer E., Pfaffel O., Stelzer R., “On strong solutions for positive definite jump diffusions”, Stochastic Process. Appl., 121:9 (2011), 2072–2086  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Perez-Abreu V., Tudor C., “A Note on the Two-Dimensional Operator Wishart and Laguerre Processes”, Math. Rep., 14:3 (2012), 297–305  mathscinet  zmath  isi
    5. Graczyk P., Malecki J., “Multidimensional Yamada–Watanabe Theorem and its Applications to Particle Systems”, J. Math. Phys., 54:2 (2013), 021503  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:294
    Полный текст:10
    Литература:30
    Первая стр.:23

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018