RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 2, страницы 297–316 (Mi tvp220)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе

С. В. Пастухов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Дается математическое обоснование некоторых методов технического анализа, используемых на финансовом рынке. В частности, при помощи вводимого понятия $H$-волатильности ($H>0$) обосновываются и корректируются так называемые renko-, kagi-модели. В случае винеровского процесса $H$-волатильность обладает рядом свойств, которые имеют место и на финансовом рынке при некоторых отличиях, указывающих на существование арбитражных возможностей. Извлечь данный арбитраж удается посредством вводимых renko-, kagi-$H$-стратегий.

Ключевые слова: $\Delta$-вариация, $\Delta$-волатильность, $H$-вариация, $H$-флуктуация, renko-$H$-инверсия, kagi-$H$-инверсия, renko-$H$-волатильность, kagi-$H$-волатильность, renko-$H$-стратегия, kagi-$H$-стратегия.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp220

Полный текст: PDF файл (1979 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, 49:2, 245–260

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 19.01.2004

Образец цитирования: С. В. Пастухов, “О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 297–316; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 245–260

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pas04}
\by С.~В.~Пастухов
\paper О некоторых вероятностно-статистических методах
в техническом анализе
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 2
\pages 297--316
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp220}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp220}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144300}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1170.91504}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 2
\pages 245--260
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981020}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000230308000004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp220
  • https://doi.org/10.4213/tvp220
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p297

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. С. Н. Лобанов, “Распределение длины и высоты трендов для броуновского движения со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 50:4 (2005), 783–789  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; S. N. Lobanov, “Distribution of length and height of trends for Brownian motion with a drift”, Theory Probab. Appl., 50:4 (2006), 694–700  crossref  isi
    2. М. А. Спиряев, “О некоторых свойствах стратегий Каги и Ренко для случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 56:2 (2011), 279–300  mathnet  crossref  mathscinet  elib; M. A. Spiryaev, “On some properties of Kagi and Renko strategies for random walk”, Theory Probab. Appl., 56:2 (2011), 280–298  crossref  isi  elib
    3. М. А. Спиряев, “Свойства моментов каги и ренко для однородных диффузионных процессов”, Матем. заметки, 91:2 (2012), 270–284  mathnet  crossref  mathscinet  elib; M. A. Spiryaev, “Properties of Kagi and Renko Moments for Homogeneous Diffusion Processes”, Math. Notes, 91:2 (2012), 259–271  crossref  isi  elib
    4. М. А. Спиряев, “О некоторых свойствах моментов Каги и Ренко для броуновского движения”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2012, № 2, 29–34  mathnet; M. A. Spiryaev, “Some properties of Kagi and Renko moments for Brownian motion”, Moscow University Mathematics Bulletin, 67:2 (2012), 74–78  crossref
    5. Е. А. Севастьянов, “Модуль колебания функции относительно числовых последовательностей и его приложения”, Матем. заметки, 107:1 (2020), 112–129  mathnet  crossref; E. A. Sevast'yanov, “The Modulus of Oscillation of a Function about Number Sequences and Its Applications”, Math. Notes, 107:1 (2020), 145–159  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:1030
    Полный текст:169
    Литература:142
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020