|
|
Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 2, страницы 317–334
(Mi tvp221)
|
 |
|
 |
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)
О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви
А. В. Селиванов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В работе изучается проблема существования и единственности
мартингальных мер в экспоненциальных моделях Леви вида
$$
S_t=e^{X_t},\qquad S_t=e^{X_{\tau_t}},
$$
где $X$ — процесс Леви, $\tau$ — неубывающий процесс,
не зависящий от $X$.
Ключевые слова:
фундаментальная теорема теории арбитража, экспоненциальная модель Леви, мартингальная мера, сигма-мартингальная мера, равномерно интегрируемая мартингальная мера.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp221
 Полный текст:
PDF файл (1632 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, 49:2, 261–274
Реферативные базы данных:
  
Поступила в редакцию: 03.02.2004
Образец цитирования:
А. В. Селиванов, “О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 317–334; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 261–274
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sel04}
\by А.~В.~Селиванов
\paper О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 2
\pages 317--334
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp221}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp221}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144301}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60047}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 2
\pages 261--274
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981032}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000230308000005}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp221https://doi.org/10.4213/tvp221 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p317
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Ivanov R.V., “On the pricing of American options in exponential Lévy markets”, J. Appl. Probab., 44:2 (2007), 409–419
  -
Kardaras C., “No-free-lunch equivalences for exponential Lévy models under convex constraints on investment”, Math. Finance, 19:2 (2009), 161–187
-
Necula C., “Modeling heavy-tailed stock index returns using the generalized hyperbolic distribution”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 10:2 (2009), 118–131
-
Kassberger S., Liebmann Th., “Minimal $q$-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes”, Finance Stoch., 15:1 (2011), 117–140
-
Tankov P., “Pricing and hedging in exponential Lévy models: review of recent results”, Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Lecture Notes in Math., 2003, Springer, Berlin, 2011, 319–359
-
Fasen V., “Time Series Regression on Integrated Continuous-Time Processes with Heavy and Light Tails”, Economet. Theory, 29:1 (2013), 28–67
-
М. Ю. Иванов, “Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 6, 16–24
 ; M. Yu. Ivanov, “Logarithmic utility maximization in an exponential Lévy model”, Moscow University Mathematics Bulletin, 69:6 (2014), 242–250 -
Barski M., “on the Shortfall Risk Control: a Refinement of the Quantile Hedging Method”, Statist. Risk Model., 32:2 (2015), 125–141
-
Criens D., “Structure-Preserving Equivalent Martingale Measures For H-Sii Models”, J. Appl. Probab., 55:1 (2018), 1–14
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 403 | | Полный текст: | 67 | | Литература: | 58 |
|
Пользовательское соглашение