RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 2, страницы 317–334 (Mi tvp221)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви

А. В. Селиванов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В работе изучается проблема существования и единственности мартингальных мер в экспоненциальных моделях Леви вида
$$ S_t=e^{X_t},\qquad S_t=e^{X_{\tau_t}}, $$
где $X$ — процесс Леви, $\tau$ — неубывающий процесс, не зависящий от $X$.

Ключевые слова: фундаментальная теорема теории арбитража, экспоненциальная модель Леви, мартингальная мера, сигма-мартингальная мера, равномерно интегрируемая мартингальная мера.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp221

Полный текст: PDF файл (1632 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, 49:2, 261–274

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 03.02.2004

Образец цитирования: А. В. Селиванов, “О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 317–334; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 261–274

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sel04}
\by А.~В.~Селиванов
\paper О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 2
\pages 317--334
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp221}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp221}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144301}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60047}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 2
\pages 261--274
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981032}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000230308000005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp221
  • https://doi.org/10.4213/tvp221
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p317

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ivanov R.V., “On the pricing of American options in exponential Lévy markets”, J. Appl. Probab., 44:2 (2007), 409–419  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Kardaras C., “No-free-lunch equivalences for exponential Lévy models under convex constraints on investment”, Math. Finance, 19:2 (2009), 161–187  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. Necula C., “Modeling heavy-tailed stock index returns using the generalized hyperbolic distribution”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 10:2 (2009), 118–131  isi
    4. Kassberger S., Liebmann Th., “Minimal $q$-entropy martingale measures for exponential time-changed Lévy processes”, Finance Stoch., 15:1 (2011), 117–140  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Tankov P., “Pricing and hedging in exponential Lévy models: review of recent results”, Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Lecture Notes in Math., 2003, Springer, Berlin, 2011, 319–359  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Fasen V., “Time Series Regression on Integrated Continuous-Time Processes with Heavy and Light Tails”, Economet. Theory, 29:1 (2013), 28–67  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. М. Ю. Иванов, “Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2014, № 6, 16–24  mathnet  mathscinet; M. Yu. Ivanov, “Logarithmic utility maximization in an exponential Lévy model”, Moscow University Mathematics Bulletin, 69:6 (2014), 242–250  crossref
    8. Barski M., “on the Shortfall Risk Control: a Refinement of the Quantile Hedging Method”, Statist. Risk Model., 32:2 (2015), 125–141  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Criens D., “Structure-Preserving Equivalent Martingale Measures For H-Sii Models”, J. Appl. Probab., 55:1 (2018), 1–14  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:403
    Полный текст:67
    Литература:58
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020