RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 2, страницы 373–382 (Mi tvp227)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

Краткие сообщения

Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий

А. А. Новиковa, А. Н. Ширяевb

a University of Technology, Sydney
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Аннотация: В работе найдено решение задачи об оптимальной остановке в случае, когда функция выплат является целой степенной функцией от случайного блуждания, рассматриваемого на бесконечном временном интервале. При этом показано, что оптимальным является момент первого пересечения уровня, определяемого как наибольший корень полинома Аппеля, ассоциированного с распределением максимума случайного блуждания. Показано также, что в задаче об оптимальной остановке на конечном временном интервале $\{0,1…T\}$ цена сходится при $T \to \infty$ с экспоненциальной скоростью к найденному пределу, когда скачки случайного блуждания экcпоненциально ограничены сверху.

Ключевые слова: оптимальная остановка, случайное блуждание, скорость сходимости, полиномы Аппеля.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp227

Полный текст: PDF файл (1063 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, 49:2, 344–354

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 01.07.2002

Образец цитирования: А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Об одном эффективном случае решения задачи об оптимальной остановке для случайных блужданий”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 373–382; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 344–354

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovShi04}
\by А.~А.~Новиков, А.~Н.~Ширяев
\paper Об одном эффективном случае решения задачи об
оптимальной остановке для случайных блужданий
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 2
\pages 373--382
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp227}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp227}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144307}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1092.60018}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 2
\pages 344--354
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981093}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000230308000011}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp227
  • https://doi.org/10.4213/tvp227
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p373

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Р. В. Иванов, “О дискретной аппроксимации опционов Американского типа”, УМН, 61:1(367) (2006), 179–180  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; R. V. Ivanov, “Discrete approximation of American-type options”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 174–175  crossref  isi  elib
    2. В. И. Аркин, А. Д. Сластников, “Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 516–533  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; V. I. Arkin, A. D. Slastnikov, “A Variational Approach to Optimal Stopping Problems for Diffusion Processes”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 467–480  crossref  isi
    3. Deligiannidis G., Le H., Utev S., “Optimal stopping for processes with independent increments, and applications”, J. Appl. Probab., 46:4 (2009), 1130–1145  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Klesov A., “Rate of convergence for certain optimal stopping problems”, Publ Math Debrecen, 76:3–4 (2010), 317–328  mathscinet  zmath  isi
    5. Abbring J.H., “Identification of Dynamic Discrete Choice Models”, Annual Review of Economics, 2, 2010, 367–394  crossref  isi  scopus
    6. Salminen P., “Optimal stopping, Appell polynomials, and Wiener-Hopf factorization”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 83:4–6 (2011), 611–622  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Boyarchenko S., Levendorskii S., “Optimal Stopping in Levy Models for Nonmonotone Discontinuous Payoffs”, SIAM J Control Optim, 49:5 (2011), 2062–2082  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Abbring J.H., “Mixed Hitting-Time Models”, Econometrica, 80:2 (2012), 783–819  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Christensen S., “Phase-Type Distributions and Optimal Stopping for Autoregressive Processes”, J. Appl. Probab., 49:1 (2012), 22–39  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. Christensen S., Salminen P., Bao Quoc Ta, “Optimal Stopping of Strong Markov Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 123:3 (2013), 1138–1159  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Bao Quoc Ta, “Averaging Problems of Running Processes Associated With Brownian Motion and Applications”, Int. J. Math., 26:3 (2015), 1550028  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Ta B.Q., “Probabilistic Approach To Appell Polynomials”, Expo. Math., 33:3 (2015), 269–294  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Mordecki E. Mishura Yu., “Optimal Stopping for Lévy Processes with One-Sided Solutions”, SIAM J. Control Optim., 54:5 (2016), 2553–2567  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Christensen S., Salminen P., “Impulse control and expected suprema”, Adv. Appl. Probab., 49:1 (2017), 238–257  crossref  mathscinet  isi  scopus
    15. Christensen S., “An effective method for the explicit solution of sequential problems on the real line”, Seq. Anal., 36:1 (2017), 2–18  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Tartakovsky A.G., “Discussion on ?An effective method for the explicit solution of sequential problems on the real line? by S?ren Christensen”, Seq. Anal., 36:1 (2017), 19–23  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Wijegunawardana P., Ojha V., Gera R., Soundarajan S., “Sampling Dark Networks to Locate People of Interest”, Soc. Netw. Anal. Min., 8:1 (2018), 15  crossref  isi  scopus
    18. Christensen S. Irle A., “A General Method For Finding the Optimal Threshold in Discrete Time”, Stochastics, 91:5 (2019), 728–753  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:566
    Полный текст:98
    Литература:71
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020