RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2004, том 49, выпуск 1, страницы 21–35 (Mi tvp234)  

Эта публикация цитируется в 22 научных статьях (всего в 22 статьях)

О субэкспоненциальной скорости перемешивания для марковских процессов

А. Ю. Веретенниковa, С. А. Клоковb

a Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН
b Омский филиал Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Установлены близкие к оптимальным субэкспоненциальные оценки перемешивания и скорости сходимости к инвариантной мере для однородных марковских процессов с непрерывным и дискретным временем.

Ключевые слова: марковский процесс, перемешивание, сходимость к равновесию.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp234

Полный текст: PDF файл (1373 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, 49:1, 110–122

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 05.06.2003

Образец цитирования: А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “О субэкспоненциальной скорости перемешивания для марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 21–35; Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 110–122

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VerKlo04}
\by А.~Ю.~Веретенников, С.~А.~Клоков
\paper О субэкспоненциальной скорости перемешивания для марковских процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 1
\pages 21--35
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp234}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp234}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2141328}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60067}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 1
\pages 110--122
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980841}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000228185300007}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp234
  • https://doi.org/10.4213/tvp234
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i1/p21

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Veretennikov A.Yu., “On lower bounds for mixing coefficients of Markov diffusions”, From stochastic calculus to mathematical finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 623–633, Springer, Berlin  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Veretennikov A.Yu., “On ergodic measures for McKean-Vlasov stochastic equations”, Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods 2004, Springer, Berlin, 2006, 471–486  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Bianchi A., “Nonparametric trend coefficient estimation for multidimensional diffusions”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 345:2 (2007), 101–105  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Capasso V., Morale D., Ortisi M., “Long time behavior of a system of stochastic differential equations modelling aggregation”, Math everywhere: Deterministic and Stochastic Modelling in Biomedicine, Economics and Industry, Springer, Berlin, 2007, 25–38  mathscinet  zmath  isi
    5. Bianchi A., “Invariant density estimation for multidimensional diffusions”, Math everywhere: Deterministic and Stochastic Modelling in Biomedicine, Economics and Industry, Springer, Berlin, 2007, 39–50  mathscinet  zmath  isi
    6. Capasso V., Morale D., “Rescaling stochastic processes: asymptotics”, Multiscale problems in the life sciences, Lecture Notes in Math., 1940, Springer, Berlin, 2008, 91–146  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Jasso-Fuentes H., Hernández-Lerma O., “Characterizations of overtaking optimality for controlled diffusion processes”, Appl. Math. Optim., 57:3 (2008), 349–369  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. В. И. Богачев, Н. В. Крылов, М. Рёкнер, “Эллиптические и параболические уравнения для мер”, УМН, 64:6(390) (2009), 5–116  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib; V. I. Bogachev, N. V. Krylov, M. Röckner, “Elliptic and parabolic equations for measures”, Russian Math. Surveys, 64:6 (2009), 973–1078  crossref  isi  elib
    9. Hairer M., “How Hot Can a Heat Bath Get?”, Comm. Math. Phys., 292:1 (2009), 131–177  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    10. Jasso-Fuentes H., Hernández-Lerma O., “Blackwell optimality for controlled diffusion processes”, J. Appl. Probab., 46:2 (2009), 372–391  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Capasso V., Morale D., “Asymptotic Behavior of a System of Stochastic Particles Subject to Nonlocal Interactions”, Stoch. Anal. Appl., 27:3 (2009), 574–603  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Jasso-Fuentes H., Hernández-Lerma O., “Ergodic control, bias, and sensitive discount optimality for Markov diffusion processes”, Stoch. Anal. Appl., 27:2 (2009), 363–385  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Leonenko N.N., Šuvak N., “Statistical inference for reciprocal gamma diffusion process”, J. Statist. Plann. Inference, 140:1 (2010), 30–51  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Kleptsyna M.L., Veretennikov A.Yu., “On discrete time ergodic filters with wrong initial data, 2”, Stochastics, 82:1 (2010), 25–40  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    15. N. Abourashchi, A. Yu. Veretennikov, “On stochastic averaging and mixing”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 111–129  mathnet  mathscinet  zmath
    16. Löcherbach E., Loulcianova D., Loukianov O., “Polynomial bounds in the Ergodic theorem for one-dimensional diffusions and integrability of hitting times”, Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat., 47:2 (2011), 425–449  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    17. Б. В. Бондарев, С. М. Козырь, “О скорости сближения решения дифференциального уравнения, возмущенного “физическим” белым шумом, и решения соответствующего диффузионного уравнения. Экспоненциальное перемешивание”, Теория вероятн. и ее примен., 56:4 (2011), 656–675  mathnet  crossref  mathscinet  elib; B. V. Bondarev, S. M. Kozyr, “On the convergence rate of the solution of differential equation perturbed by “physical” white noise and the solution of corresponding diffusion equation. Exponential mixing”, Theory Probab. Appl., 56:4 (2011), 562–578  crossref  isi  elib
    18. А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “Об условиях локального перемешивания для аппроксимаций стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 57:1 (2012), 35–61  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. Yu. Veretennikov, S. A. Klokov, “On local mixing conditions for SDE approximations”, Theory Probab. Appl., 57:1 (2013), 110–131  crossref  isi  elib
    19. Loecherbach E. Loukianova D., “Polynomial Deviation Bounds for Recurrent Harris Processes Having General State Space”, ESAIM-Prob. Stat., 17 (2013), 195–218  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Palczewski J., Stettner L., “Infinite Horizon Stopping Problems With (Nearly) Total Reward Criteria”, Stoch. Process. Their Appl., 124:12 (2014), 3887–3920  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    21. Bally V., Caramellino L., “Convergence and regularity of probability laws by using an interpolation method”, Ann. Probab., 45:2 (2017), 1110–1159  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    22. Butkovsky O., Scheutzow M., “Invariant Measures For Stochastic Functional Differential Equations”, Electron. J. Probab., 22 (2017), 98  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:371
    Полный текст:81
    Литература:59
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020