|
|
Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 417–436
(Mi tvp2429)
|
|
|
 |
Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)
О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения
А. Н. Ширяев
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Аннотация:
Настоящая статья является вступительной к тематическому выпуску, посвященному оптимальным и асимптотически оптимальным методам принятия решений в задачах скорейшего обнаружения изменений вероятностных характеристик у наблюдаемых процессов (задачи о “разладке”), а также некоторым общим вопросам теории оптимальных правил остановки, на которой основано решение этих задач.
Как вводная, статья преследует две цели: с одной стороны, дать общую модель, охватывающую разнообразные схемы, описывающие появление “разладки”, и, с другой стороны, кратко описать те конкретные модели и те общие вопросы, относящиеся к теории оптимальных правил остановки, которые содержатся в публикуемых в настоящем выпуске статьях.
Ключевые слова:
метод “контрольных карт”, CUSUM-метод, задачи о “разладке”, $\theta$-модель, байесовская $G$-модель, моменты остановки, оптимальные правила остановки.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp2429
 Полный текст:
PDF файл (1929 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 385–401
Реферативные базы данных:
    
Тип публикации:
Статья
Поступила в редакцию: 19.03.2008
Образец цитирования:
А. Н. Ширяев, “О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 417–436; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 385–401
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi08}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 417--436
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2429}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2429}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759703}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701623}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=12894547}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 385--401
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983717}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500001}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=15299977}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549095756}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp2429https://doi.org/10.4213/tvp2429 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p417
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Dohnal G., Bukovsky I., “Novelty Detection Based on Learning Entropy”, Appl. Stoch. Models. Bus. Ind.
-
Glonti O., “The optimal forecasting for the multinomial scheme with disorder”, Georgian Math. J., 17:2 (2010), 217–228
-
Omar Glonti, Zaza Khechinashvili, “Geometric Gaussian martingales with disorder”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 44–48
 -
Б. С. Дарховский, “Задача о неопределенной «разладке» случайной последовательности”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 30–46 ; B. S. Darhovsky, “Uncertain change-point problem for random sequence”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 44–56
-
Polunchenko A.S. Tartakovsky A.G., “State-of-the-art in sequential change-point detection”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 14:3 (2012), 649–684
-
Kenett R.S., Pollak M., “On assessing the performance of sequential procedures for detecting a change”, Qual. Reliab. Eng. Int., 28:5 (2012), 500–507
-
Б. С. Дарховский, “Обнаружение разладки случайной последовательности при минимальной априорной информации”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 585–590 ; B. S. Darhovsky, “Change-point detection in random sequence under minimal prior information”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 488–493
-
Б. С. Дарховский, А. Пирятинская, “Новый подход к проблеме сегментации временны́х рядов произвольной природы”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 61–74 ; B. S. Darhovsky, A. Piryatinska, “New approach to the segmentation problem for time series of arbitrary nature”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 54–67
-
Fontana C., Grbac Z., Jeanblanc M., Li Q., “Information, No-Arbitrage and Completeness For Asset Price Models With a Change Point”, Stoch. Process. Their Appl., 124:9 (2014), 3009–3030
-
Komaee A., “Quickest Detection of a Random Pulse in White Gaussian Noise”, IEEE Trans. Autom. Control, 59:6 (2014), 1468–1479
-
Darkhovsky B., Piryatinska A., “Quickest Detection of Changes in the Generating Mechanism of a Time Series Via the Epsilon-Complexity of Continuous Functions”, Seq. Anal., 33:2 (2014), 231–250
-
Ferenstein E.Z., Pasternak-Winiarski A., “Mathematical model of detecting disorders in service systems”, 2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR ) (Miedzyzdroje, Poland), IEEE, 2015, 724–727
-
Lao D., Sundaramoorthi G., “Minimum Delay Moving Object Detection”, 30Th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (Cvpr 2017), IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE, 2017, 4809–4818
-
El Karoui N., Loisel S., Salhi Ya., “Minimax Optimality in Robust Detection of a Disorder Time in Doubly-Stochastic Poisson Processes”, Ann. Appl. Probab., 27:4 (2017), 2515–2538
-
Xu Z.Q., Yi F., “Optimal Redeeming Strategy of Stock Loans Under Drift Uncertainty”, Math. Oper. Res., 45:1 (2020), 384–401
-
Ding S. Li X. Dong X. Yang W., “The Consistency of the Cusum-Type Estimator of the Change-Point and Its Application”, Mathematics, 8:12 (2020), 2113
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 895 | | Полный текст: | 186 | | Литература: | 150 |
|
Пользовательское соглашение