|
Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 458–471
(Mi tvp2442)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)
Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей
А. А. Новиковab a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b University of Technology, Sydney
Аннотация:
В работе выводятся достаточные условия для экспоненциальной ограниченности времени выхода за уровень авторегрессионной последовательности первого порядка (AR(1)) и доказывается тождество для среднего времени первого выхода. Далее это тождество используется для вывода логарифмической асимптотики среднего времени первого выхода гауссовской AR(1)-последовательности из полосы. Точность асимптотической аппроксимации иллюстрируется результатами статистического моделирования, и указывается поправочный коэффициент, приводящий к существенно лучшей точности. Для случая AR(1)-последовательности, порожденной инновацией с экспоненциальным распределением, выводится явная формула для производящей функции времени первого пересечения уровня, которая далее используется для исследования задачи об оптимальной остановке.
Ключевые слова:
время первого выхода, авторегрессионные процессы, мартингалы, экспоненциальная ограниченность, оптимальная остановка.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp2442
Полный текст:
PDF файл (1185 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 419–429
Реферативные базы данных:
Поступила в редакцию: 16.10.2007 Исправленный вариант: 03.03.2008
Образец цитирования:
А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 458–471; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov08}
\by А.~А.~Новиков
\paper Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 458--471
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2442}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2442}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759705}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701625}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 419--429
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983730}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549121673}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp2442https://doi.org/10.4213/tvp2442 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p458
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Christensen S., “Phase-type distributions and optimal stopping for autoregressive processes”, J. Appl. Probab., 49:1 (2012), 22–39
-
Korda M., Gondhalekar R., Oldewurtel F., Jones C.N., “Stochastic Mpc Framework For Controlling the Average Constraint Violation”, IEEE Trans. Autom. Control, 59:7 (2014), 1706–1721
-
Christensen S., “Discussion on “Sequential Estimation For Time Series Models” By T. N. Sriram and Ross Iaci”, Seq. Anal., 33:2 (2014), 158–160
-
Irle A., “Discussion on “Sequential Estimation For Time Series Models” By T. N. Sriram and Ross Iaci”, Seq. Anal., 33:2 (2014), 165–168
-
Wergen G., “Modeling Record-Breaking Stock Prices”, Physica A, 396 (2014), 114–133
-
Ghosh A.P., Qin W., Roitershtein A., “Discrete-time Ornstein–Uhlenbeck process in a stationary dynamic environment”, J. Interdiscip. Math., 19:1 (2016), 1–35
|
Просмотров: |
Эта страница: | 346 | Полный текст: | 89 | Литература: | 67 |
|