RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 458–471 (Mi tvp2442)  
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей

А. А. Новиковab

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b University of Technology, Sydney

Аннотация: В работе выводятся достаточные условия для экспоненциальной ограниченности времени выхода за уровень авторегрессионной последовательности первого порядка (AR(1)) и доказывается тождество для среднего времени первого выхода. Далее это тождество используется для вывода логарифмической асимптотики среднего времени первого выхода гауссовской AR(1)-последовательности из полосы. Точность асимптотической аппроксимации иллюстрируется результатами статистического моделирования, и указывается поправочный коэффициент, приводящий к существенно лучшей точности. Для случая AR(1)-последовательности, порожденной инновацией с экспоненциальным распределением, выводится явная формула для производящей функции времени первого пересечения уровня, которая далее используется для исследования задачи об оптимальной остановке.

Ключевые слова: время первого выхода, авторегрессионные процессы, мартингалы, экспоненциальная ограниченность, оптимальная остановка.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2442

Полный текст: PDF файл (1185 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 419–429

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.10.2007
Исправленный вариант: 03.03.2008

Образец цитирования: А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 458–471; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov08}
\by А.~А.~Новиков
\paper Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 458--471
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2442}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2442}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759705}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701625}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 419--429
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983730}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549121673}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2442
  • https://doi.org/10.4213/tvp2442
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p458

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Christensen S., “Phase-type distributions and optimal stopping for autoregressive processes”, J. Appl. Probab., 49:1 (2012), 22–39  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Korda M., Gondhalekar R., Oldewurtel F., Jones C.N., “Stochastic Mpc Framework For Controlling the Average Constraint Violation”, IEEE Trans. Autom. Control, 59:7 (2014), 1706–1721  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Christensen S., “Discussion on “Sequential Estimation For Time Series Models” By T. N. Sriram and Ross Iaci”, Seq. Anal., 33:2 (2014), 158–160  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Irle A., “Discussion on “Sequential Estimation For Time Series Models” By T. N. Sriram and Ross Iaci”, Seq. Anal., 33:2 (2014), 165–168  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Wergen G., “Modeling Record-Breaking Stock Prices”, Physica A, 396 (2014), 114–133  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
    6. Ghosh A.P., Qin W., Roitershtein A., “Discrete-time Ornstein–Uhlenbeck process in a stationary dynamic environment”, J. Interdiscip. Math., 19:1 (2016), 1–35  crossref  isi  elib  scopus
    		• Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:325
    Полный текст:70
    Литература:65
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020