RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 472–499 (Mi tvp2443)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Асимптотическая оптимальность в байесовских задачах наискорейшего обнаружения при ограничении на глобальную вероятность ложной тревоги

А. Г. Тартаковский

University of Southern California

Аннотация: Байесовская теория оптимального последовательного обнаружения разладки для независимых одинаково распределенных (н.о.р.) наблюдений была разработана А. Н. Ширяевым в 1960-е годы. В его постановке целью является минимизация средней задержки обнаружения изменения при ограничении на среднюю вероятность ложной тревоги. Недавно А. Г. Тартаковский и В. В. Вееравалли [36] разработали общую байесовскую асимптотическую теорию разладки (в классической постановке), которая не ограничена жестким допущением о независимости и одинаковой распределенности наблюдений. Было показано, что правило обнаружения Ширяева асимптотически оптимально для общих стохастических моделей при традиционном ограничении на среднюю вероятность ложной тревоги, когда эта вероятность мала. В настоящей статье рассматривается менее традиционный подход, в котором ограничение накладывается на глобальную (supremum) вероятность ложной тревоги. Предлагается и тщательно исследуется новое асимптотически оптимальное байесовское правило наискорейшего обнаружения разладки в случае н.о.р.наблюдений, а также общих моделей зависимых и неодинаково распределенных наблюдений, когда глобальная вероятность ложной тревоги стремится к нулю.

Ключевые слова: обнаружение разладки (изменений), последовательное обнаружение, асимптотическая оптимальность, глобальная вероятность ложной тревоги, теория нелинейного восстановления, правило Ширяева, процедура кумулятивных сумм.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2443

Полный текст: PDF файл (2726 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 443–466

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.08.2006

Образец цитирования: А. Г. Тартаковский, “Асимптотическая оптимальность в байесовских задачах наискорейшего обнаружения при ограничении на глобальную вероятность ложной тревоги”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 472–499; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 443–466

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Tar08}
\by А.~Г.~Тартаковский
\paper Асимптотическая оптимальность в байесовских задачах наискорейшего обнаружения при ограничении на глобальную вероятность ложной тревоги
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 472--499
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2443}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2443}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759706}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701627}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=15363977}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 443--466
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983754}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549123936}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2443
  • https://doi.org/10.4213/tvp2443
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p472

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Verdier G., Hilgert N., Vila J.-P., “Optimality of CUSUM rule approximations in change-point detection problems: application to nonlinear state-space systems”, IEEE Trans. Inform. Theory, 54:11 (2008), 5102–5112  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Polunchenko A.S. Tartakovsky A.G., “State-of-the-art in sequential change-point detection”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 14:3 (2012), 649–684  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. Chen J., Zhang W., Poor H.V., “On Parallel Sequential Change Detection Controlling False Discovery Rate”, 2016 50Th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, Conference Record of the Asilomar Conference on Signals Systems and Computers, ed. Matthews M., IEEE Computer Soc, 2016, 107–111  isi
    4. Chronopoulou A., Nagi R., “Online Community Detection For Fused Social Network Graphs”, 2016 19Th International Conference on Information Fusion (Fusion), IEEE, 2016, 1682–1686  isi
    5. Han D. Tsung F. Xian J., “On the Optimality of Bayesian Change-Point Detection”, Ann. Stat., 45:4 (2017), 1375–1402  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:285
    Полный текст:71
    Литература:70
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020