RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 500–515 (Mi tvp2444)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Asymptotic Exponentiality of the Distribution of First Exit Times for a Class of Markov Processes with Applications to Quickest Change Detection

M. Pollaka, A. G. Tartakovskiib

a Hebrew University of Jerusalem
b University of Southern California

Аннотация: Рассматривается момент первого выхода неотрицательного возвратного по Харрису марковского процесса из интервала $[0,A]$ при $A\to\infty$. Предлагается метод доказательства асимптотической экспоненциальной распределенности (подходящим образом нормированного) момента первого выхода, не опирающийся на обычно используемое вложение в процесс регенерации. Показано, что при определенных условиях производящая функция моментов этого нормированного момента первого выхода сходится к производящей функции моментов экспоненциального распределения с единичным параметром, и устанавливается связь между нормирующей константой и квазистационарным распределением (в предположении, что оно существует). Полученные результаты применяются для оценки распределения времени до ложной тревоги в задачах обнаружения разладки.

Ключевые слова: марковский процесс, стационарное распределение, квазистационарное распределение, момент первого выхода, асимптотическая экспоненциальная распределенность, задачи о разладке, CUSUM-процедуры, процедуры Ширяева–Робертса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2444

Полный текст: PDF файл (1577 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 430–442

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 16.03.2007
Исправленный вариант: 23.04.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. Pollak, A. G. Tartakovskii, “Asymptotic Exponentiality of the Distribution of First Exit Times for a Class of Markov Processes with Applications to Quickest Change Detection”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 500–515; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 430–442

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PolTar08}
\by M.~Pollak, A.~G.~Tartakovskii
\paper Asymptotic Exponentiality of the Distribution of First Exit Times for a Class of Markov Processes with Applications to Quickest Change Detection
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 500--515
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2444}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2444}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759707}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701626}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 430--442
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983742}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549091635}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2444
  • https://doi.org/10.4213/tvp2444
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p500

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Pollak M., Tartakovsky A.G., “Optimality properties of the Shiryaev–Roberts procedure”, Statist. Sinica, 19:4 (2009), 1729–1739  mathscinet  zmath  isi
    2. Gerencsér L., Prosdocimi C., “Input-output properties of the Page-Hinkley detector”, Systems Control Lett., 60:7 (2011), 486–491  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Polunchenko A.S., Tartakovsky A.G., “State-of-the-art in sequential change-point detection”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 14:3 (2012), 649–684  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Ludkovski M., “Bayesian Quickest Detection in Sensor Arrays”, Seq. Anal., 31:4, SI (2012), 481–504  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Ludkovski M., “Bayesian Quickest Detection with Observation-Changepoint Feedback”, 2012 IEEE 51st Annual Conference on Decision and Control (CDC), IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, 2012, 166–171  isi
    6. Polunchenko A.S., Sokolov G., Du W., “An Accurate Method for Determining the Pre-Change Run Length Distribution of the Generalized Shiryaev-Roberts Detection Procedure”, Seq. Anal., 33:1 (2014), 112–134  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Knoth S., “Run Length Quantiles of Ewma Control Charts Monitoring Normal Mean Or/and Variance”, Int. J. Prod. Res., 53:15 (2015), 4629–4647  crossref  isi  scopus
    8. Tartakovsky A.G., “Discussion on ?Sequential detection/isolation of abrupt changes? by Igor V. Nikiforov”, Seq. Anal., 35:3 (2016), 320–323  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Polunchenko A.S., “Asymptotic Exponentiality of the First Exit Time of the Shiryaev-Roberts Diffusion With Constant Positive Drift”, Seq. Anal., 36:3 (2017), 370–383  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Kuhn J., Mandjes M., Taimre T., “Practical Aspects of False Alarm Control For Change Point Detection: Beyond Average Run Length”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 21:1 (2019), 25–42  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:195
    Полный текст:56
    Литература:53
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020