RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 516–533 (Mi tvp2446)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов

В. И. Аркин, А. Д. Сластников

Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: Описывается вариационный подход к решению задач оптимальной остановки диффузионных процессов как альтернатива традиционному подходу, основанному на решении задачи Стефана со свободной границей. Устанавливается вариационная природа условия гладкого склеивания. Приводится пример, когда решение задачи Стефана не является решением задачи оптимальной остановки. На основе предложенного подхода получено решение задачи оптимальной остановки двумерного геометрического броуновского движения с однородной функцией выплат.

Ключевые слова: диффузионный процесс, оптимальная остановка, вариационный подход, гладкое склеивание, двумерноегеометрическое броуновское движение, задача Стефана.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2446

Полный текст: PDF файл (1789 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 467–480

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 21.11.2007
Исправленный вариант: 12.02.2008

Образец цитирования: В. И. Аркин, А. Д. Сластников, “Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 516–533; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 467–480

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArkSla08}
\by В.~И.~Аркин, А.~Д.~Сластников
\paper Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 516--533
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2446}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2446}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759708}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1191.60054}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=12894552}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 467--480
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983766}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500006}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549127890}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2446
  • https://doi.org/10.4213/tvp2446
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p516

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Аркин В.И., Сластников А.Д., “Пороговые правила остановки диффузионных процессов и задача Стефана”, Докл. РАН, 446:3 (2012), 247–250  mathscinet  zmath  elib; Arkin V.I., Slastnikov A.D., “Threshold stopping rules for diffusion processes and Stefan's problem”, Dokl. Math., 86:2 (2012), 626–629  crossref  zmath  isi  elib  scopus
    2. В. И. Аркин, “Пороговые стратегии в задачах оптимальной остановки одномерных диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 59:2 (2014), 365–374  mathnet  crossref  mathscinet  elib; V. I. Arkin, “Threshold strategies for optimal stopping problems for one-dimensional diffusion processes”, Theory Probab. Appl., 59:2 (2015), 311–319  crossref  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:310
    Полный текст:79
    Литература:52
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020