RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 576–587 (Mi tvp2451)  

Башелье-версия русского опциона на конечном интервале

А. А. Каменов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Рассматривается задача об оптимальной остановке для русского опциона в модели Башелье в случае конечного временного горизонта. Получено интегральное уравнение, решение которого дает границу между областями остановки и продолжения наблюдений. Найдено асимптотическое поведение данной границы вблизи 0 и на бесконечности.

Ключевые слова: русский опцион, модель Башелье, теория оптимальной остановки, интегральное уравнение, генератор процесса, асимптотическое поведение цены.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2451

Полный текст: PDF файл (1042 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 548–557

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 12.12.2005
Исправленный вариант: 25.03.2008

Образец цитирования: А. А. Каменов, “Башелье-версия русского опциона на конечном интервале”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 576–587; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 548–557

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kam08}
\by А.~А.~Каменов
\paper Башелье-версия русского опциона на конечном интервале
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 576--587
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2451}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2451}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759711}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701633}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 548--557
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798381X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500011}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549130641}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2451
  • https://doi.org/10.4213/tvp2451
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p576

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:300
    Полный текст:63
    Литература:42
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020