RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 588–609 (Mi tvp2453)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

The Shepp–Shiryaev Stochastic Game Driven by a Spectrally Negative Lévy Process

E. Baurdouxa, A. Kyprianoub

a The London School of Economics and Political Science
b Department of Mathematical Sciences, University of Bath

Аннотация: В [15] был рассмотрен стохастический игровой аналог задачи об оптимальной остановке Шеппа–Ширяева (ср. с [23] и [24]) для экспоненциального броуновского движения. Мы рассматриваем ту же стохастическую игру (которую называем стохастической игрой Шеппа–Ширяева), но для спектрально-отрицательного процесса Леви и для более широкого класса параметров. В отличие от [15], в настоящей статье методы стохастического анализа не являются преобладающими. Это, главным образом, связано с тем, что для предполагаемых решений трудно получить вариационные неравенства и приходится работать с нелокальными интегро-дифференциальными операторами. Взамен мы используем разнообразную технику, в том числе теорию флуктуаций, методы стохастического анализа, связанные с мартингальной характеризацией, и сведение стохастической игры к задаче об оптимальной остановке.

Ключевые слова: стохастические игры, оптимальная остановка, принципы склеивания,

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2453

Полный текст: PDF файл (2148 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 481–499

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 18.07.2007
Исправленный вариант: 16.04.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: E. Baurdoux, A. Kyprianou, “The Shepp–Shiryaev Stochastic Game Driven by a Spectrally Negative Lévy Process”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 588–609; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 481–499

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BauKyp08}
\by E.~Baurdoux, A.~Kyprianou
\paper The Shepp--Shiryaev Stochastic Game Driven by a Spectrally Negative L\'evy Process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 588--609
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2453}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2453}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759712}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701629}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 481--499
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983778}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500007}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549089838}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2453
  • https://doi.org/10.4213/tvp2453
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p588

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. G. Peskir, “Optimal Stopping Games and Nash Equilibrium”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 623–638  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 558–571  crossref  isi
    2. Baurdoux E.J., van Schaik K., “Further calculations for the McKean stochastic game for a spectrally negative Lévy process: from a point to an interval”, J. Appl. Probab., 48:1 (2011), 200–216  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Kuznetsov A., Kyprianou A.E., Pardo J.C., “Meromorphic Lévy processes and their fluctuation identities”, Ann. Appl. Probab., 22:3 (2012), 1101–1135  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Leung T., Yamazaki K., “American step-up and step-down default swaps under Lévy models”, Quant. Financ., 13:1 (2013), 137–157  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. Ott C., “Optimal Stopping Problems for the Maximum Process with Upper and Lower Caps”, Ann. Appl. Probab., 23:6 (2013), 2327–2356  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Gapeev P.V., Rodosthenous N., “Optimal Stopping Problems in Diffusion-Type Models With Running Maxima and Drawdowns”, J. Appl. Probab., 51:3 (2014), 799–817  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Egami M., Yamazaki K., “On the Continuous and Smooth Fit Principle For Optimal Stopping Problems in Spectrally Negative Levy Models”, Adv. Appl. Probab., 46:1 (2014), 139–167  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Yamazaki K., “Contraction Options and Optimal Multiple-Stopping in Spectrally Negative Levy Models”, Appl. Math. Optim., 72:1 (2015), 147–185  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Egami M., Oryu T., “An Excursion-Theoretic Approach To Regulator'S Bank Reorganization Problem”, Oper. Res., 63:3 (2015), 527–539  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Gapeev P.V., Rodosthenous N., “Perpetual American options in diffusion-type models with running maxima and drawdowns”, Stoch. Process. Their Appl., 126:7 (2016), 2038–2061  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:220
    Полный текст:69
    Литература:26
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020