RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 610–622 (Mi tvp2456)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

On the Best 2-CUSUM Stopping Rule for Quickest Detection of Two-Sided Alternatives in a Brownian Motion Model

O. Hadjiliadisa, V. H. Poorb

a Columbia University
b Princeton University

Аннотация: Изучается задача последовательного обнаружения изменения сноса броуновского движения в случае двусторонних альтернатив. Традиционно в этой задаче использовались двусторонние CUSUM-правила остановки ввиду их асимптотической оптимальности, когда среднее время между ложными тревогами стремится к $\infty$. В частности, особое внимание привлекали двусторонние CUSUM-правила гармонического среднего — благодаря простоте вычисления их первых моментов. В настоящей статье получены выражения для первого момента общего двустороннего CUSUM-правила остановки и скорости его изменения.
Эти выражения используются для вывода явных верхней и нижней оценок первого момента и скорости его изменения при изменении одного из пороговых параметров.
Используя эти выражения, мы доказываем не только существование, но и единственность наилучшего классического двустороннего CUSUM-правила остановки относительно обобщенного критерия Лордена, предложенного в [5]. В частности, мы описываем класс наилучших двусторонних CUSUM-правил остановки, как в симметричном, так и в несимметричном случае.

Ключевые слова: обнаружение изменений, наискорейшее обнаружение, кумулятивные суммы (CUSUM), двусторонние кумулятивные суммы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2456

Полный текст: PDF файл (1422 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 537–547

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 23.05.2007
Язык публикации: английский

Образец цитирования: O. Hadjiliadis, V. H. Poor, “On the Best 2-CUSUM Stopping Rule for Quickest Detection of Two-Sided Alternatives in a Brownian Motion Model”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 610–622; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 537–547

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{HadPoo08}
\by O.~Hadjiliadis, V.~H.~Poor
\paper On the Best 2-CUSUM Stopping Rule for Quickest Detection of Two-Sided Alternatives in a Brownian Motion Model
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 610--622
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2456}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2456}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759713}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701632}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=12894557}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 537--547
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983808}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500010}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-61449165104}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2456
  • https://doi.org/10.4213/tvp2456
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p610

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Б. С. Дарховский, “Обнаружение разладки случайной последовательности при минимальной априорной информации”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 585–590  mathnet  crossref  mathscinet  elib; B. S. Darhovsky, “Change-point detection in random sequence under minimal prior information”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 488–493  crossref  isi  elib
    2. Komaee A., “Quickest Detection of a Random Pulse in White Gaussian Noise”, IEEE Trans. Autom. Control, 59:6 (2014), 1468–1479  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. Moustakides G.V., “Multiple Optimality Properties of the Shewhart Test”, Seq. Anal., 33:3 (2014), 318–344  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Zhang H., Hadjiliadis O., Schaefer T., Poor H.V., “Quickest Detection in Coupled Systems”, SIAM J. Control Optim., 52:3 (2014), 1567–1596  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:200
    Полный текст:53
    Литература:51
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020