RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 3, страницы 623–638 (Mi tvp2457)  

Эта публикация цитируется в 17 научных статьях (всего в 17 статьях)

Optimal Stopping Games and Nash Equilibrium

G. Peskir

University of Aarhus, Department of Mathematical Sciences

Аннотация: Показывается, что функция цены в игровой задаче об оптимальной остановке для непрерывного справа сильно марковского процесса может быть найдена из равенства наименьшей супергармонической и наибольшей субгармонической функций, лежащих между функциями выигрыша (семигармоническая характеризация) тогда и только тогда, когда имеет место равновесие по Нэшу (т.е. когда существует седловая пара оптимальных моментов остановки). В применении к задачам оптимальной остановки показано, что нахождение функции цены сводится к классической характеризации этой функции в терминах супергармонических и субгармонических функций. Отмеченная эквивалентность показывает, что нахождение функции цены “протягиванием веревки” между “двумя препятствиями” равнозначно доказательству равновесия по Нэшу. В ходе доказательства устанавливаются различные свойства функции цены и оптимальных моментов остановки.

Ключевые слова: игровая задача об оптимальной остановке, равновесие по Нэшу, семигармоническая характеризация функции цены, задача со свободными границами, принцип гладкого склеивания, принцип непрерывного склеивания, оптимальная остановка, марковский процесс, семимартингал.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2457

Полный текст: PDF файл (1864 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:3, 558–571

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 21.07.2007
Язык публикации: английский

Образец цитирования: G. Peskir, “Optimal Stopping Games and Nash Equilibrium”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 623–638; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 558–571

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pes08}
\by G.~Peskir
\paper Optimal Stopping Games and Nash Equilibrium
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 623--638
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2457}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2457}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759714}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701634}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 558--571
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983821}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000270196500012}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549118353}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2457
  • https://doi.org/10.4213/tvp2457
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p623

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Baurdoux E.J., Kyprianou A.E., Pardo J.C., “The Gapeev-Kühn stochastic game driven by a spectrally positive Lévy process”, Stochastic Process. Appl., 121:6 (2011), 1266–1289  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Emmerling Th.J., “Perpetual cancellable American call option”, Math. Finance, 22:4 (2012), 645–666  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Peskir G., “A duality principle for the Legendre transform”, J. Convex Anal., 19:3 (2012), 609–630  mathscinet  zmath  isi
    4. Egami M., Leung T., Yamazaki K., “Default swap games driven by spectrally negative Lévy processes”, Stochastic Process. Appl., 123:2 (2013), 347–384  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Leung T. Yamazaki K., “American step-up and step-down default swaps under Lévy models”, Quant. Financ., 13:1 (2013), 137–157  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Lempa J., Matomaki P., “A Dynkin Game with Asymmetric Information”, Stochastics, 85:5 (2013), 763–788  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Yang Zh. Tang Sh., “Dynkin Game of Stochastic Differential Equations with Random Coefficients and Associated Backward Stochastic Partial Differential Variational Inequality”, SIAM J. Control Optim., 51:1 (2013), 64–95  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. De Angelis T., Ferrari G., “A Stochastic Partially Reversible Investment Problem on a Finite Time-Horizon: Free-Boundary Analysis”, Stoch. Process. Their Appl., 124:12 (2014), 4080–4119  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Bayraktar E., Sirbu M., “Stochastic Perron's Method and Verification Without Smoothness Using Viscosity Comparison: Obstacle Problems and Dynkin Games”, Proc. Amer. Math. Soc., 142:4 (2014), 1399–1412  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Sexton J., “Nash Equilibrium and the Legendre Transform in Optimal Stopping Games With One Dimensional Diffusions”, J. Convex Anal., 22:1 (2015), 177–218  mathscinet  zmath  isi
    11. Krasnosielska-Kobos A., “Construction of Nash Equilibrium Based on Multiple Stopping Problem in Multi-Person Game”, Math. Method Oper. Res., 83:1 (2016), 53–70  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Martyr R., “Solving finite time horizon Dynkin games by optimal switching”, J. Appl. Probab., 53:4 (2016), 957–973  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Attard N., “Nash Equilibrium in Nonzero-Sum Games of Optimal Stopping For Brownian Motion”, Adv. Appl. Probab., 49:2 (2017), 430–445  crossref  mathscinet  isi  scopus
    14. Christensen S. Salminen P., “Multidimensional Investment Problem”, Math. Financ. Econ., 12:1, SI (2018), 75–95  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Attard N., “Nonzero-Sum Games of Optimal Stopping For Markov Processes”, Appl. Math. Optim., 77:3 (2018), 567–597  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. De Angelis T., Ferrari G., Moriarty J., “Nash Equilibria of Threshold Type For Two-Player Nonzero-Sum Games of Stopping”, Ann. Appl. Probab., 28:1 (2018), 112–147  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Esmaeeli N., Imkeller P., Nzengang V., “Dynkin Game With Asymmetric Information”, Bull. Iran Math. Soc., 45:1 (2019), 283–301  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:243
    Полный текст:79
    Литература:44
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020