RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2008, том 53, выпуск 4, страницы 704–731 (Mi tvp2461)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Рассмотрена общая модель рынка ценных бумаг с дискретным временем и бесконечным горизонтом, в которой множество $\mathscr{W}$ стохастических процессов капиталов инвестиционных стратегий подчинено ряду аксиом, имеющих финансовую интерпретацию. Получены критерии существования эквивалентных супермартингальных плотностей и мер для множества $\mathscr{W}_+$ неотрицательных элементов $\mathscr{W}$. Данные критерии выражены в терминах различных условий безарбитражности рынка. Наиболее законченные результаты сформулированы для множеств $\mathscr{W}$, замкнутых по Фату. Указанному условию замкнутости удовлетворяет традиционная модель рынка с конечным числом основных активов.
Особенность работы состоит в применении теоремы Крепса–Яна для пространства $L^\infty$ с топологией нормы. С использованием этой теоремы установлено существование эквивалентной супермартингальной плотности при выполнении условия отсутствия бесплатного ленча с исчезающим риском для стратегий с конечным горизонтом.

Ключевые слова: супермартингальные плотности, критерии безарбитражности, теорема Крепса–Яна, бесплатный ленч, разветвленная выпуклость, замена единиц измерения цен.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2461

Полный текст: PDF файл (3301 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, 53:4, 626–647

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 18.10.2006
Исправленный вариант: 04.07.2007

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, Теория вероятн. и ее примен., 53:4 (2008), 704–731; Theory Probab. Appl., 53:4 (2009), 626–647

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok08}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 4
\pages 704--731
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2461}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2461}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766142}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701638}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 4
\pages 626--647
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983869}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000273141700004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-73549087185}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2461
  • https://doi.org/10.4213/tvp2461
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i4/p704

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Р. В. Хасанов, “О верхней цене хеджирования платежных обязательств”, Теория вероятн. и ее примен., 57:4 (2012), 657–681  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. V. Khasanov, “On the upper hedging price of contingent claims”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 607–618  crossref  isi  elib
    2. В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех, “Экстремальные меры и хеджирование американских опционов”, Автомат. и телемех., 2016, № 6, 121–144  mathnet  elib; V. M. Khametov, E. A. Shelemekh, “Extremal measures and hedging in American options”, Autom. Remote Control, 77:6 (2016), 1041–1059  crossref  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:276
    Полный текст:62
    Литература:53
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020