RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 1, страницы 80–96 (Mi tvp2547)  

Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation

[Optimal stopping of integral functionals and a “no-loss” free boundary formulation]

D. V. Belomestnya, L. Rüschendorfa, M. A. Urusovb

a Albert Ludwigs University of Freiburg
b M. V. Lomonosov Moscow State University

Аннотация: с целью включить в рассмотрение диффузии с нерегулярными коэффициентами. Основным результатом упомянутой работы является верификационная теорема. Решения модифицированной задачи со свободной границей позволяют найти решения задачи оптимальной остановки. В этой работе мы устанавливаем, что верно и обратное: решения задачи оптимальной остановки являются решениями модифицированной задачи со свободной границей. Таким образом, модифицированная задача со свободной границей не “теряет” решений соответствующей задачи оптимальной остановки. В частности, мы доказываем, что в нашей ситуации гладкое склеивание всегда имеет место. В заключительной части статьи обсуждаются подобные вопросы для подхода, основанного на понятии вязких решений (viscosity solutions), и описывается преимущество модифицированной задачи со свободной границей.

Ключевые слова: оптимальная остановка, задача со свободной границей, одномерная диффузия, условия Энгельберта–Шмидта, локальное время, формула для времени пребывания, формула Ито–Танака, вязкое решение (viscosity solution) одномерного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2547

Полный текст: PDF файл (215 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:1, 14–28

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.02.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: D. V. Belomestny, L. Rüschendorf, M. A. Urusov, “Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009), 80–96; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 14–28

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelRusUru09}
\by D.~V.~Belomestny, L.~R\"uschendorf, M.~A.~Urusov
\paper Optimal Stopping of Integral Functionals and a ``No-Loss'' Free Boundary Formulation
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 1
\pages 80--96
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2547}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2547}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766648}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 1
\pages 14--28
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983961}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000276689500002}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77749346059}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2547
  • https://doi.org/10.4213/tvp2547
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i1/p80

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:205
    Полный текст:56
    Литература:46
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020