RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 1, страницы 202–213 (Mi tvp2556)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

The Rate of Convergence of Spectra of Sample Covariance Matrices

[The rate of convergence of spectra of sample covariance matrices]

F. Götze, A. N. Tikhomirov

Bielefeld University

Аннотация: Показано, что расстояние по Колмогорову между спектральной функцией распределения выборочной ковариационной матрицы $p^{-1}XX^T$, где $X$ — $(n\times p)$-матрица с независимыми элементами, и распределением Марченко–Пастура имеет порядок $O(n^{-1/2})$. Оценка справедлива для всех $p$, включая те, для которых $p/n$ близко к единице или равно единице.

Ключевые слова: выборочная ковариационная матрица, распределение Марченко–Пастура, спектральная функция распределения.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2556

Полный текст: PDF файл (165 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:1, 129–140

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.08.2008
Язык публикации: английский

Образец цитирования: F. Götze, A. N. Tikhomirov, “The Rate of Convergence of Spectra of Sample Covariance Matrices”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009), 202–213; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 129–140

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GotTik09}
\by F.~G\"otze, A.~N.~Tikhomirov
\paper The Rate of Convergence of Spectra of Sample Covariance Matrices
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 1
\pages 202--213
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2556}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2556}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766657}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 1
\pages 129--140
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983985}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000276689500008}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77749330076}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2556
  • https://doi.org/10.4213/tvp2556
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i1/p202

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Bai Zh., Hu J., Zhou W., “Convergence rates to the Marchenko-Pastur type distribution”, Stochastic Process. Appl., 122:1 (2012), 68–92  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Li H., Bai Zh., “Convergence Rates of Spectral Distributions of Large Dimensional Quaternion Sample Covariance Matrices”, J. Korean Stat. Soc., 44:1 (2015), 28–44  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Chen Yu., Goldsmith A.J., Eldar Y.C., “Backing Off From Infinity: Performance Bounds Via Concentration of Spectral Measure For Random Mimo Channels”, IEEE Trans. Inf. Theory, 61:1 (2015), 366–387  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Moon H.R., Weidner M., “Linear Regression For Panel With Unknown Number of Factors as Interactive Fixed Effects”, Econometrica, 83:4 (2015), 1543–1579  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:292
    Полный текст:71
    Литература:75
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020