RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 4, страницы 800–810 (Mi tvp258)  

Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

Краткие сообщения

Аксиомы нелинейного осреднения в финансовой математике и динамика курса акций

В. П. Маслов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: При наличии фактора неопределенности, заключающегося в том, что некоторая величина $X$ принимает не одно значение, а множество значений $x_1,…,x_n$, по ним обычно проводится осреднение с некоторыми коэффициентами $\alpha_i$ (мерами), такими, что $\sum_{i=1}^n\alpha_i=1: y=\sum\alpha_ix_i$. Когда речь идет о рынке ценных бумаг, возникает нелинейное осреднение величины $y$. В работе рассматривается осреднение вида $f(y)=\sum\alpha_if_i(x_i)$. Исходя из четырех естественных аксиом доказывается, что либо выполняется вышеупомянутое линейное осреднение, либо $y=\ln\sum_{i=1}^ne^{x_i}$. Приводится пример пробоя курса акций при таком суммировании.

Ключевые слова: математическое ожидание, фактор неопределенности, значение случайной величины, доход, банки, акции, финансовая динамика, пробой курса акций.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp258

Полный текст: PDF файл (1226 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:4, 723–733

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 20.10.2003

Образец цитирования: В. П. Маслов, “Аксиомы нелинейного осреднения в финансовой математике и динамика курса акций”, Теория вероятн. и ее примен., 48:4 (2003), 800–810; Theory Probab. Appl., 48:4 (2004), 723–733

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mas03}
\by В.~П.~Маслов
\paper Аксиомы нелинейного осреднения в финансовой математике и динамика курса акций
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 4
\pages 800--810
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp258}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp258}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2142526}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1089.91026}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=13454856}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 4
\pages 723--733
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980774}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000226305500012}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp258
  • https://doi.org/10.4213/tvp258
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i4/p800

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. П. Маслов, “Фазовые переходы нулевого рода”, Матем. заметки, 76:5 (2004), 748–761  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, “Zeroth-Order Phase Transitions”, Math. Notes, 76:5 (2004), 697–710  crossref  isi  elib
    2. В. П. Маслов, “Нелинейное финансовое осреднение, эволюционный процесс и законы эконофизики”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 269–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, “Nonlinear financial averaging, the evolution process, and laws of econophysics”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 221–244  crossref  isi
    3. Maslov V.P., “Quasistable economics and its relationship to the thermodynamics of superfluids. Default as a zero order phase transition”, Russ. J. Math. Phys., 11:4 (2004), 429–455  mathscinet  zmath  isi
    4. Maslov V.P., “Quasistable economics and its relationship to the thermodynamics of superfluids. Default as a zero order phase transition”, Russ. J. Math. Phys., 11:3 (2004), 308–334  mathscinet  zmath  isi
    5. Маслов В.П., “Эволюционный процесс, приводящий в пределе к финансовому осреднению и распределению Гиббса”, Докл. РАН, 397:2 (2004), 162–165  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath; Maslov V.P., “An evolution process leading to financial averaging and Gibbs distribution in the limit”, Dokl. Math., 70:1 (2004), 531–534  zmath  isi
    6. Маслов В.П., “Расходы покупателей и скорость оборота при нелинейном финансовом осреднении. Законы эконофизики”, Докл. РАН, 396:2 (2004), 155–158  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath; Maslov A.V.P., “Expenditures of purchasers and turnover rate under a nonlinear financial averaging: Laws of economic physics”, Dokl. Math., 69:3 (2004), 348–351  zmath  isi
    7. Маслов В.П., “Зависимость покупательной способности и среднего дохода населения от числа покупателей на специализированном рынке и в регионе. Законы эконофизики”, Докл. РАН, 395:2 (2004), 164–168  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath; Maslov V.P., “The dependence of the purchasing capability and average income of a population on the number of purchasers at specialized markets and in the region. Laws of economic physics”, Dokl. Math., 69:2 (2004), 183–187  zmath  isi
    8. В. П. Маслов, “Нелинейное среднее в экономике”, Матем. заметки, 78:3 (2005), 377–395  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; V. P. Maslov, “Nonlinear Averages in Economics”, Math. Notes, 78:3 (2005), 347–363  crossref  isi
    9. Maslov V.P., “Quantum economics”, Russ. J. Math. Phys., 12:2 (2005), 219–231  mathscinet  zmath  isi  elib
    10. Maslov V., “Dequantization, Statistical Mechanics and Econophysics”, Tropical and Idempotent Mathematics, Contemporary Mathematics, 495, 2009, 239–279  crossref  mathscinet  zmath  isi
    11. Kostin V.A., Kostin A.V., Kostin D.V., “Nonlinear Averaging Function of Maslov and Mathematical Models in Economics”, Dokl. Math., 87:2 (2013), 167–170  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Zegarlinski B., “Linear and Nonlinear Dissipative Dynamics”, Rep. Math. Phys., 77:3 (2016), 377–397  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Koroliuk D.V. Koroliuk V.S., “A Difference Diffusion Model With Two Equilibrium States”, Cybern. Syst. Anal., 53:6 (2017), 914–924  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:821
    Полный текст:108
    Литература:130
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020