RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1997, том 42, выпуск 4, страницы 820–826 (Mi tvp2611)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Игра с оптимальной остановкой случайных блужданий

В. В. Мазалов, Э. А. Кочетов

Читинский институт природных ресурсов СО РАН, Чита

Аннотация: Рассматривается игра $\Gamma$ двух игроков, определенная на случайных блужданиях следующего вида. Пусть $x_n$ и $y_n$ – независимые симметричные случайные блуждания на множестве $E=\{0,…,K\}$, начинающиеся из состояний $a$ и $b$ соответственно $(1\le a<b\le K-1)$, поглощающиеся на концах с вероятностью 0.5 и с такой же вероятностью отражающиеся из состояний 0 и $K$ соответственно в состояния 1 и $K-1$. Игроки I и II наблюдают за случайными блужданиями $x_n$ и $y_n$ и останавливают их в марковские моменты $\tau$ и $\sigma$, являющиеся стратегиями в игре. Каждый игрок знает значения $K$$a$ и $b$, но не располагает информацией о поведении противника.
Тогда при $x_{\tau}>y_{\sigma}$ второй игрок уплачивает первому единицу; если $x_{\tau}<y_{\sigma}$, то первый уплачивает единицу второму; а если $x_{\tau}=y_{\sigma}$ – объявляется ничья. Целью каждого игрока является максимизация математического ожидания полученного дохода.
Найдены ситуация равновесия и значение игры.

Ключевые слова: случайное блуждание, отражающие границы, стратегия, момент остановки, спектр, ситуация равновесия.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2611

Полный текст: PDF файл (332 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1998, 42:4, 697–701

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 31.07.1996

Образец цитирования: В. В. Мазалов, Э. А. Кочетов, “Игра с оптимальной остановкой случайных блужданий”, Теория вероятн. и ее примен., 42:4 (1997), 820–826; Theory Probab. Appl., 42:4 (1998), 697–701

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MazKoc97}
\by В.~В.~Мазалов, Э.~А.~Кочетов
\paper Игра с~оптимальной остановкой случайных блужданий
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1997
\vol 42
\issue 4
\pages 820--826
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2611}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2611}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1618770}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0918.60057}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1998
\vol 42
\issue 4
\pages 697--701
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976556}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000079809500014}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2611
  • https://doi.org/10.4213/tvp2611
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v42/i4/p820

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Kochetov E.A., Mazalov V.V., “Geometrical methods for game problems with random walk”, Journal of Computer and Systems Sciences International, 39:4 (2000), 545–552  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:234
    Полный текст:60
    Первая стр.:19
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020