RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 3, страницы 466–486 (Mi tvp266)  

Эта публикация цитируется в 23 научных статьях (всего в 23 статьях)

О минимизации и максимизации энтропии в различных дисциплинах

В. П. Маслов, А. С. Черный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В работе рассматривается ряд проблем, связанных с минимизацией относительной энтропии при линейных ограничениях. Обсуждается связь этой задачи со статистической физикой, теорией информации и финансовой математикой. В разделе, относящемся к финансовой математике, мы приводим явный вид ближайшей по энтропии мартингальной меры в общей многошаговой модели эволюции цен. Помимо этого, дается явное решение задачи максимизации экспоненциальной полезности в общей многошаговой модели эволюции цен.

Ключевые слова: ближайшая по энтропии мартингальная мера, внутренняя энергия, давление, информация Кульбака–Лейблера, количество информации, масса, метастабильное состояние, объем, относительная энтропия, плотность, преобразование Эшера, равновесное состояние, распределение Гиббса, свободная энергия, сжатие данных, средняя стоимость кодирования, температура, теорема Нернста, экспоненциальная полезность, энтропия

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp266

Полный текст: PDF файл (2155 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:3, 447–464

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 26.03.2003

Образец цитирования: В. П. Маслов, А. С. Черный, “О минимизации и максимизации энтропии в различных дисциплинах”, Теория вероятн. и ее примен., 48:3 (2003), 466–486; Theory Probab. Appl., 48:3 (2004), 447–464

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MasChe03}
\by В.~П.~Маслов, А.~С.~Черный
\paper О минимизации и максимизации энтропии
в различных дисциплинах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 3
\pages 466--486
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp266}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp266}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2141346}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1075.94007}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 3
\pages 447--464
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798052X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000224300900004}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp266
  • https://doi.org/10.4213/tvp266
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i3/p466

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. П. Маслов, “Фазовый переход из “конденсатного” состояния”, Матем. заметки, 74:4 (2003), 637–640  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, “Phase Transition from the “Condensate” State”, Math. Notes, 74:4 (2003), 599–603  crossref  isi
    2. Маслов В.П., “Аппроксимационные вероятности, закон квазистабильного рынка и фазовый переход из “конденсатного” состояния”, Докл. РАН, 392:6 (2003), 727–732  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath; Maslov V.P., “Approximation probabilities, the law of a quasi-stable market, and a phase transition from the “condensate” state”, Dokl. Math., 68:2 (2003), 266–270  mathscinet  zmath  isi
    3. В. П. Маслов, “Нелинейное финансовое осреднение, эволюционный процесс и законы эконофизики”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 269–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, “Nonlinear financial averaging, the evolution process, and laws of econophysics”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 221–244  crossref  isi
    4. Maslov V.P., “Quasistable economics and its relationship to the thermodynamics of superfluids. Default as a zero order phase transition”, Russ. J. Math. Phys., 11:4 (2004), 429–455  mathscinet  zmath  isi
    5. Maslov V.P., “Quasistable economics and its relationship to the thermodynamics of superfluids. Default as a zero order phase transition”, Russ. J. Math. Phys., 11:3 (2004), 308–334  mathscinet  zmath  isi
    6. Маслов В.П., “Зависимость покупательной способности и среднего дохода населения от числа покупателей на специализированном рынке и в регионе. Законы эконофизики”, Докл. РАН, 395:2 (2004), 164–168  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath; Maslov V.P., “The dependence of the purchasing capability and average income of a population on the number of purchasers at specialized markets and in the region. Laws of economic physics”, Dokl. Math., 69:2 (2004), 183–187  mathscinet  zmath  isi
    7. O. A. Glonti, P. Harremöes, Z. Khechinashvili, F. Topsøe, “Nash equilibrium in a game of calibration”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 537–551  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 415–426  crossref  isi
    8. Hubalek F., Sgarra C., “Esscher transforms and the minimal entropy Martingale measure for exponential Lévy models”, Quant. Finance, 6:2 (2006), 125–145  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    9. Dukkipati A., Murty M.N., Bhatnagar S., “Nonextensive triangle equality and other properties of Tsallis relative-entropy minimization”, Phys. A, 361:1 (2006), 124–138  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
    10. В. П. Маслов, “Квазитермодинамика и поправка к закону Стефана–Больцмана”, Матем. заметки, 83:1 (2008), 77–85  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, “Quasithermodynamics and a Correction to the Stefan–Boltzmann Law”, Math. Notes, 83:1 (2008), 72–79  crossref  isi
    11. Qin Zhongfeng, Li Xiang, Ji Xiaoyu, “Portfolio selection based on fuzzy cross-entropy”, J. Comput. Appl. Math., 228:1 (2009), 139–149  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
    12. Olivares S., Paris M.G.A., “Quantum Estimation of States and Operations From Incomplete Data”, Eur. Phys. J.-Spec. Top., 203:1 (2012), 185–192  crossref  isi  scopus
    13. Maslov V.P., “Old Mathematical Errors in Statistical Physics”, Russ. J. Math. Phys., 20:2 (2013), 214–229  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Gzyl H., ter Horst E., “Numerical Determination of Hitting Time Distributions From Their Laplace Transforms: Simple Cases”, Physica A, 410 (2014), 244–252  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
    15. Gomes-Goncalves E., Gzyl H., Mayoral S., “Density Reconstructions With Errors in the Data”, Entropy, 16:6 (2014), 3257–3272  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    16. Gzyl H., ter Horst E., “A Relationship Between the Ordinary Maximum Entropy Method and the Method of Maximum Entropy in the Mean”, Entropy, 16:2 (2014), 1123–1133  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    17. Qian W., Yin M., “Portfolio Selection Based on Distance Between Fuzzy Variables”, Math. Probl. Eng., 2014, 403208  crossref  mathscinet  isi  scopus
    18. Dhaene J., Stassen B., Devolder P., Vellekoop M., “The Minimal Entropy Martingale Measure in a Market of Traded Financial and Actuarial Risks”, J. Comput. Appl. Math., 282 (2015), 111–133  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Gornes-Goncalves E., Gzyl H., Mayoral S., “Loss data analysis: Analysis of the sample dependence in density reconstruction by maxentropic methods”, Insur. Math. Econ., 71 (2016), 145–153  crossref  mathscinet  isi  scopus
    20. Chiang M.-H., Li Ch.-Y., Chen S.-N., “Pricing currency options under double exponential jump diffusion in a Markov-modulated HJM economy”, Rev. Quant. Financ. Account., 46:3 (2016), 459–482  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
    21. Yin M., Qian W., Li W., “Portfolio selection models based on?Cross-entropy of uncertain variables”, J. Intell. Fuzzy Syst., 31:2, SI (2016), 737–747  crossref  zmath  isi  elib  scopus
    22. Qin Z., “Uncertain Portfolio Optimization”, Uncertain Portfolio Optimization, Uncertainty and Operations Research, Springer-Verlag Singapore Pte Ltd, 2016, 1–192  crossref  mathscinet  zmath  isi
    23. Maslov V.P., Maslova T.V., “A generalized number theory problem applied to ideal liquids and to terminological lexis”, Russ. J. Math. Phys., 24:1 (2017), 96–110  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:830
    Полный текст:78
    Литература:147
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019