RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 3, страницы 557–575 (Mi tvp270)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Approximate optimal stopping of dependent sequences

R. Kühne, L. Rüschendorf

Albert Ludwigs University of Freiburg

Аннотация: Рассматривается задача оптимальной остановки последовательностей случайных величин, обладающих некоторым свойством асимптотической независимости. В предположении, что вложенные точечные процессы на плоскости сходятся к процессу Пуассона, мы вводим некоторые дополнительные условия, чтобы аппроксимировать задачу оптимальной остановки последовательности с дискретным временем с помощью той же задачи для предельного процесса Пуассона. Эта предельная задача в некоторых случаях может быть решена. Мы применяем данный метод, чтобы получить аппроксимации для задач остановки последовательностей скользящего среднего, скрытых марковских цепей и последовательностей $\max$-авторегрессии. Кратко обсуждаются обобщения на случай, когда предельный процесс является кластерным пуассоновским.

Ключевые слова: оптимальная остановка, процессы Пуассона, асимптотическая независимость, процессы скользящего среднего, скрытые (hidden) марковские цепи.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp270

Полный текст: PDF файл (1950 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:3, 465–480

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 15.11.2000
Исправленный вариант: 28.02.2003
Язык публикации: английский

Образец цитирования: R. Kühne, L. Rüschendorf, “Approximate optimal stopping of dependent sequences”, Теория вероятн. и ее примен., 48:3 (2003), 557–575; Theory Probab. Appl., 48:3 (2004), 465–480

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KuhRus03}
\by R.~K\"uhne, L.~R\"uschendorf
\paper Approximate optimal stopping of dependent sequences
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 3
\pages 557--575
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp270}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp270}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2141350}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 3
\pages 465--480
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980567}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000224300900005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp270
  • https://doi.org/10.4213/tvp270
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i3/p557

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Parlar M., Perry D., Stadje W., “Optimal shopping when the sales are on – A Markovian full–information best–choice problem”, Stochastic Models, 23:3 (2007), 351–371  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Faller A., Rueschendorf L., “On Approximative Solutions of Optimal Stopping Problems”, Adv in Appl Probab, 43:4 (2011), 1086–1108  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Faller A., Rueschendorf L., “On Approximative Solutions of Multistopping Problems”, Ann Appl Probab, 21:5 (2011), 1965–1993  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Gordienko E., Novikov A., “Characterizations of Optimal Policies in a General Stopping Problem and Stability Estimating”, Probab. Eng. Inform. Sci., 28:3 (2014), 335–352  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:174
    Полный текст:63
    Литература:18
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020