RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 2, страницы 288–303 (Mi tvp2703)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

A unified approach to stochastic evolution equations using the Skorokhod integral

S. V. Lototskiia, B. L. Rozovskiib

a Institute of Mathematics and Informatics
b University of Southern California

Аннотация: Мы изучаем стохастические эволюционные уравнения, управляемые гауссовским шумом. Основной отличительной чертой нашей модели является то, что операторы в детерминированной и стохастической частях могут иметь одинаковый порядок и шум может зависеть или только от времени, или же только от пространственной переменной, или же от того и другого. Даже простейшие уравнения такого вида не имеют квадратично-интегрируемого решения и решение нужно искать в специальных весовых пространствах. Мы доказываем, что версия Камерона–Мартина разложения винеровского хаоса приводит к естественным весам и естественной замене условия квадратичной интегрируемости.

Ключевые слова: обобщенные случайные элементы, исчисление Маллявена, произведение Вика, винеровский хаос, весовые пространства.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2703

Полный текст: PDF файл (205 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:2, 189–202

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 09.08.2007
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. V. Lototskii, B. L. Rozovskii, “A unified approach to stochastic evolution equations using the Skorokhod integral”, Теория вероятн. и ее примен., 54:2 (2009), 288–303; Theory Probab. Appl., 54:2 (2010), 189–202

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LotRoz09}
\by S.~V.~Lototskii, B.~L.~Rozovskii
\paper A unified approach to stochastic evolution equations using the Skorokhod integral
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 2
\pages 288--303
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2703}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2703}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2761566}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05769139}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 2
\pages 189--202
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984152}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000278544500001}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77956518151}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2703
  • https://doi.org/10.4213/tvp2703
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i2/p288

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Levajković T., Pilipović S., Seleši D., “The stochastic Dirichlet problem driven by the Ornstein–Uhlenbeck operator: approach by the Fredholm alternative for chaos expansions”, Stoch. Anal. Appl., 29:2 (2011), 317–331  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Levajković T., Pilipović S., Seleši D., “Chaos expansions: applications to a generalized eigenvalue problem for the Malliavin derivative”, Integral Transforms Spec. Funct., 22:2 (2011), 97–105  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    3. Levajković T., Seleši D., “Chaos expansion methods for stochastic differential equations involving the Malliavin derivative—Part I”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 90:104 (2011), 65–84  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Levajković T., Seleši D., “Chaos expansion methods for stochastic differential equations involving the Malliavin derivative—Part II”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 90:104 (2011), 85–98  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Lototsky S.V., Rozovskii B.L., Seleši D., “On generalized Malliavin calculus”, Stochastic Process. Appl., 122:3 (2012), 808–843  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Mikulevicius R., Rozovskii B.L., “On Unbiased Stochastic Navier–Stokes Equations”, Probab. Theory Relat. Field, 154:3-4 (2012), 787–834  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Altmann R., Levajkovic T., Mena H., “Operator differential-algebraic equations with noise arising in fluid dynamics”, Mon.heft. Math., 182:4 (2017), 741–780  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Levajkovic T., Mena H., “White Noise Analysis and Chaos Expansions”: Levajkovic, T Mena, H, Equations Involving Malliavin Calculus Operators: Applications and Numerical Approximation, Springerbriefs in Mathematics, Springer, 2017, 1–41  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:301
    Полный текст:74
    Литература:51
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020