RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 1, страницы 65–88 (Mi tvp2776)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 4 статьях)

Большие уклонения для эмпирических мер марковских процессов (дискретное время, некомпактный случай)

Р. Ш. Липцер

Tel Aviv University, Department of Electrical Engineering-Systems, Israel

Аннотация: Приводится простое доказательство принципа больших уклонений Донскера и Варадана для семейства эмпирических мер марковского процесса с дискретным временем со значениями в $\mathbb R$ (не компактный случай). Доказательство не опирается ни на понятие условной энтропии, ни на результаты так называемого “третьего уровня” в больших уклонениях. Оно основано на теореме Пухальского и представляет собой новый вариант доказательства принципа больших уклонений Дюпуи и Эллиса для двумерных эмпирических мер, что позволяет заменить предположение о существовании инвариантной меры более естественным с точки зрения приложений условием. Приводится пример марковского процесса, задаваемого нелинейным рекуррентным соотношением, для которого условия существования принципа больших уклонений проверяются.

Ключевые слова: большие уклонения, экспоненциальная плотность, локальный принцип больших уклонений.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2776

Полный текст: PDF файл (1046 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:1, 35–54

Реферативные базы данных:


Образец цитирования: Р. Ш. Липцер, “Большие уклонения для эмпирических мер марковских процессов (дискретное время, некомпактный случай)”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996), 65–88; Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 35–54

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lip96}
\by Р.~Ш.~Липцер
\paper Большие уклонения для эмпирических мер марковских процессов (дискретное время, некомпактный случай)
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 1
\pages 65--88
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2776}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2776}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1404896}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0888.60026}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 1
\pages 35--54
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000001000035000001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997WQ28100003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2776
  • https://doi.org/10.4213/tvp2776
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i1/p65

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Г. Файоль, А. де Ля Фортель, “Энтропия и принцип больших уклонений для цепей Маркова с дискретным временем”, Пробл. передачи информ., 38:4 (2002), 121–135  mathnet  mathscinet  zmath; G. Fayolle, A. de La Fortelle, “Entropy and Large Deviations for Discrete-Time Markov Chains”, Problems Inform. Transmission, 38:4 (2002), 354–367  crossref
    2. Koroliuk V.S., Kutoviy O., Limnios N., “Occupation measure functionals in merging phase space”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 82:2 (2010), 149–163  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Palczewski J. Stettner L., “Infinite Horizon Stopping Problems With (Nearly) Total Reward Criteria”, Stoch. Process. Their Appl., 124:12 (2014), 3887–3920  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13  mathnet  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:356
    Полный текст:82
    Первая стр.:34
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020