RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 1, страницы 210–218 (Mi tvp2797)  

Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)

Краткие сообщения

Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач с граничными условиями Неймана

Г. Н. Мильштейн

Уральский государственный ун-т, Екатеринбург

Аннотация: В статье приводится ряд методов построения марковской цепи с отражением такой, что математическое ожидание определенного функционала от траекторий цепи близко к решению задачи Неймана для уравнений параболического типа. Эта марковская цепь слабо аппроксимирует решение системы стохастических дифференциальных уравнений, являющейся характеристической для задачи Неймана. Для рассмотренных методов получены теоремы сходимости с указанием порядка точности относительно шага аппроксимации.

Ключевые слова: численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений, слабая аппроксимация решений стохастических дифференциальных уравнений, одношаговый порядок точности метода, порядок сходимости метода, методы Монте-Карло решения задач математической физики.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2797

Полный текст: PDF файл (450 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:1, 170–177

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.08.1993

Образец цитирования: Г. Н. Мильштейн, “Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач с граничными условиями Неймана”, Теория вероятн. и ее примен., 41:1 (1996), 210–218; Theory Probab. Appl., 41:1 (1997), 170–177

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mil96}
\by Г.~Н.~Мильштейн
\paper Применение численного интегрирования стохастических уравнений для решения краевых задач
с~граничными условиями Неймана
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 1
\pages 210--218
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2797}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2797}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1404908}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0888.60050}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 1
\pages 170--177
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000001000137000001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997WQ28100015}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2797
  • https://doi.org/10.4213/tvp2797
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i1/p210

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Costantini C., “Variance reduction by antithetic random numbers of Monte Carlo methods for unrestricted and reflecting diffusions”, Mathematics and Computers in Simulation, 51:1–2 (1999), 1–17  crossref  mathscinet  isi
    2. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “Simulation of a space–time bounded diffusion”, Annals of Applied Probability, 9:3 (1999), 732–779  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “Numerical algorithms for semilinear parabolic equations with small parameter based on approximation of stochastic equations”, Mathematics of Computation, 69:229 (2000), 237–267  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    4. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “Numerical solution of the Dirichlet problem for nonlinear parabolic equations by a probabilistic approach”, IMA Journal of Numerical Analysis, 21:4 (2001), 887–917  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Milstein G.N., Tretyakov M.V., “A probabilistic approach to the solution of the Neumann problem for nonlinear parabolic equations”, IMA Journal of Numerical Analysis, 22:4 (2002), 599–622  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Bossy M., Gobet E., Talay D., “A symmetrized Euler scheme for an efficient approximation of reflected diffusions”, Journal of Applied Probability, 41:3 (2004), 877–889  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. С. А. Гусев, “Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана”, Сиб. журн. вычисл. матем., 10:3 (2007), 237–246  mathnet
    8. Keanini R.G., “Random walk methods for scalar transport problems subject to Dirichlet, Neumann and mixed boundary conditions”, Proceedings of the Royal Society A–Mathematical Physical and Engineering Sciences, 463:2078 (2007), 435–460  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    9. Gusev S.A., “Using SDE for solving inverse parabolic boundary value problem with a Neumann boundary condition”, Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling, 22:5 (2007), 449–470  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Gusev S.A., “Variances of estimates of a diffusion process functional and its derivatives with respect to parameters”, Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling, 24:5 (2009), 439–454  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Nystrom K., Onskog T., “Weak Approximation of Obliquely Reflected Diffusions in Time-Dependent Domains”, J Comput Math, 28:5 (2010), 579–605  mathscinet  zmath  isi  elib
    12. Drivas T.D., Eyink G.L., “A Lagrangian Fluctuation-Dissipation Relation For Scalar Turbulence. Partii. Wall-Bounded Flows”, J. Fluid Mech., 829 (2017), 236–279  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:441
    Полный текст:96
    Первая стр.:31
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020