RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 3, страницы 466–491 (Mi tvp2805)  

Когерентные меры риска и предельный переход

Л. А. Коновалов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Настоящая работа посвящена предельным соотношениям для когерентных мер риска. Сначала рассматриваются теоремы о предельном переходе под знаком когерентной меры риска, а затем аналоги закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Далее речь идет о двух задачах современной финансовой математики и предельном переходе в них.

Ключевые слова: когерентные меры риска, предельный переход, хвостовой V@R, взвешенный V@R, оптимизация, закон больших чисел, центральная предельная теорема, теорема Кусуоки.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2805

Полный текст: PDF файл (285 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:3, 403–423

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 01.12.2006
Исправленный вариант: 02.02.2009

Образец цитирования: Л. А. Коновалов, “Когерентные меры риска и предельный переход”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 466–491; Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 403–423

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kon09}
\by Л.~А.~Коновалов
\paper Когерентные меры риска и предельный переход
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 3
\pages 466--491
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2805}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2805}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766344}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 3
\pages 403--423
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984309}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000281356400003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-78649308996}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2805
  • https://doi.org/10.4213/tvp2805
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i3/p466

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:549
    Полный текст:114
    Литература:67
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020