RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 3, страницы 492–514 (Mi tvp2806)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга–Мортона–Виллинджера

Д. Б. Рохлин

Южный федеральный университет, факультет математики, механики и компьютерных наук

Аннотация: Для $d$-мерного случайного процесса $(S_n)_{n=0}^N$ получены критерии существования эквивалентной мартингальной меры, плотность $z$ которой, с точностью до нормирующего множителя, ограничена снизу заданной случайной величиной $f$. Рассмотрен случай одношаговой модели ($N=1$) в предположении $S\in L^p$, $f,z\in L^q$, $1/p+1/q=1$, где $p\in[1,\infty]$, и случай $N$-шаговой модели при $p=\infty$. Указанные критерии выражены как в терминах условных распределений приращений $S$, так и в терминах ограниченности сверху целевой функции некоторой задачи оптимального инвестирования с ограничениями на убытки. Рассмотрен ряд примеров.

Ключевые слова: плотность мартингальной меры, регулярное условное распределение, измеримое многозначное отображение, двойственность, максимизация среднего выигрыша, ограничения на убытки.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2806

Полный текст: PDF файл (237 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:3, 447–465

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 14.04.2008
Исправленный вариант: 16.06.2009

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга–Мортона–Виллинджера”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 492–514; Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 447–465

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok09}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Нижние оценки плотностей мартингальных мер в теореме Даланга--Мортона--Виллинджера
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 3
\pages 492--514
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2806}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2806}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766345}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 3
\pages 447--465
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984310}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000281356400005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-78649293583}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2806
  • https://doi.org/10.4213/tvp2806
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i3/p492

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Choulli T. Schweizer M., “Locally Phi-Integrable SIGMA-Martingale Densitiesfor General Semimartingales”, Stochastics, 88:2 (2016), 191–266  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Rasonyi M., “Maximizing Expected Utility in the Arbitrage Pricing Model”, J. Math. Anal. Appl., 454:1 (2017), 127–143  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:241
    Полный текст:71
    Литература:49
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020