RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2009, том 54, выпуск 3, страницы 580–589 (Mi tvp2812)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания

Я. А. Люлько

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация: В работе исследованы вопросы отыскания стохастических представлений для функционалов $F=F(\omega)$ от случайного блуждания. Получены как обычные, так и многократные представления следующих функционалов: $F_{N}=\max_{k\le N} S_{k},$ $F_{\tau_{-a}}=\max_{k\le \tau_{-a}} S_{k},$ где $\tau_{-a}$ — первый момент достижения случайным блужданием уровня $-a$, $a\inN,$ а также представление функционала $F_{g_{N}}=\max_{k\le g_{N}} S_{k},$ где $g_{N}$ — момент последнего нуля случайного блуждания на множестве $(0,N]$.

Ключевые слова: случайное блуждание, многократное стохастическое представление, max-функционалы, марковские моменты.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2812

Полный текст: PDF файл (182 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, 54:3, 516–525

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 04.12.2008
Исправленный вариант: 24.05.2009

Образец цитирования: Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 580–589; Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 516–525

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lyu09}
\by Я.~А.~Люлько
\paper Стохастические представления функционалов ``максимального'' типа от случайного блуждания
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 3
\pages 580--589
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2812}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2812}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766351}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 3
\pages 516--525
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984371}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000281356400010}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-78649294497}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2812
  • https://doi.org/10.4213/tvp2812
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i3/p580

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Feng R., “Stochastic Integral Representations of the Extrema of Time-homogeneous Diffusion Processes”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 18:3 (2016), 691–715  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:229
    Полный текст:56
    Литература:51
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020