Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 2, страницы 340–358 (Mi tvp288)  

Эта публикация цитируется в 27 научных статьях (всего в 27 статьях)

Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками

А. А. Новиков

University of Technology, Sydney

Аннотация: В работе, с использованием специально подобранного семейства мартингалов, доказывается существование экспоненциальных моментов первого пересечения уровня процессом Орнштейна–Уленбека. В случае, когда процесс имеет скачки в сторону от уровня, найдено преобразование Лапласа этих моментов. Кроме того, выводятся максимальные неравенства для процесса Орнштейна–Уленбека в предположении, что скачки имеют устойчивое распределение.

Ключевые слова: экспоненциальные мартингалы, моменты первого пересечения уровня, процесс Орнштейна–Уленбека, преобразование Лапласа, моментное тождество Вальда, максимальные неравенства, устойчивое распределение.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp288

Полный текст: PDF файл (1517 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:2, 288–303

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 23.01.2003

Образец цитирования: А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 340–358; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov03}
\by А.~А.~Новиков
\paper Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна--Уленбека со скачками
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 340--358
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp288}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp288}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015456}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1056.60039}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 288--303
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980403}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000222357100007}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp288
  • https://doi.org/10.4213/tvp288
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p340

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Song Sh., “Some Explicit Results on First Exit Times For a Jump Diffusion Process Involving Semimartingale Local Time”, J. Theor. Probab.  crossref  isi
    2. Wu L., Zang X., Zhao H., “Analytic Value Function For a Pairs Trading Strategy With a Levy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Process”, Quant. Financ.  crossref  mathscinet  isi
    3. Patie P., “On a martingale associated to generalized Ornstein–Uhlenbeck processes and an application to finance”, Stochastic Process. Appl., 115:4 (2005), 593–607  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Novikov A., Melchers R.E., Shinjikashvili E., Kordzakhia N., “First passage time of filtered Poisson process with exponential shape function”, Probabilistic Engineering Mechanics, 20:1 (2005), 57–65  crossref  isi  elib  scopus
    5. Jacobsen M., Jensen A.T., “Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two–sided jumps”, Stochastic Process. Appl., 117:9 (2007), 1330–1356  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Jakubowski T., “The estimates of the mean first exit time from a ball for the alpha-stable Ornstein–Uhlenbeck processes”, Stochastic Process. Appl., 117:10 (2007), 1540–1560  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 458–471  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “On Distributions of First Passage Times and Optimal Stopping of AR(1) Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429  crossref  isi
    8. Avram F., Usabel M., “The Gerber-Shiu expected discounted penalty-reward function under an affine jump-diffusion model”, Astin Bull., 38:2 (2008), 461–481  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Novikov A., Kordzakhia N., “Martingales and first passage times of AR(1) sequences”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 197–210  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Borovkov K., Novikov A., “On exit times of Levy-driven Ornstein–Uhlenbeck processes”, Statist. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1517–1525  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Xing X., Zhang W., Wang Y., “The stationary distributions of two classes of reflected Ornstein–Uhlenbeck processes”, J. Appl. Probab., 46:3 (2009), 709–720  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Bankovsky D., Sly A., “Exact conditions for no ruin for the generalised Ornstein–Uhlenbeck process”, Stochastic Process. Appl., 119:8 (2009), 2544–2562  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Abbring J.H., “Mixed Hitting-Time Models”, Econometrica, 80:2 (2012), 783–819  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Bo L., “First Passage Times of Reflected Ornstein–Uhlenbeck Processes with Two-Sided Jumps”, Queueing Syst., 73:1 (2013), 105–118  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Bo L., Ren G., Wang Y., Yang X., “First Passage Times of Reflected Generalized Ornstein–Uhlenbeck Processes”, Stoch. Dyn., 13:1 (2013), 1250014  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    16. Graczyk P., Jakubowski T., Luks T., “Martin Representation and Relative Fatou Theorem for Fractional Laplacian with a Gradient Perturbation”, Positivity, 17:4 (2013), 1043–1070  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Hsiau Sh.-R., Lin Y.-Sh., Yao Y.-Ch., “Logconcave Reward Functions and Optimal Stopping Rules of Threshold Form”, Electron. J. Probab., 19 (2014), 120  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    18. Duhalde X. Foucart C. Ma Ch., “On the Hitting Times of Continuous-State Branching Processes With Immigration”, Stoch. Process. Their Appl., 124:12 (2014), 4182–4201  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Habtemicael S. SenGupta I., “Ornstein–Uhlenbeck Processes For Geophysical Data Analysis”, Physica A, 399 (2014), 147–156  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
    20. Ma R., “Lamperti Transformation For Continuous-State Branching Processes With Competition and Applications”, Stat. Probab. Lett., 107 (2015), 11–17  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    21. Zhou J., Wu L., Bai Ya., “Occupation Times of Levy-Driven Ornstein–Uhlenbeck Processes With Two-Sided Exponential Jumps and Applications”, Stat. Probab. Lett., 125 (2017), 80–90  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    22. Ernstsen R.R., Boomsma T.K., “Valuation of Power Plants”, Eur. J. Oper. Res., 266:3 (2018), 1153–1174  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    23. Czarna I., Perez J.-L., Rolski T., Yamazaki K., “Fluctuation Theory For Level-Dependent Levy Risk Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 129:12 (2019), 5406–5449  crossref  mathscinet  isi
    24. Song Sh., Wang Y., “On First Passage Times of Sticky Reflecting Diffusion Processes With Double Exponential Jumps”, J. Appl. Probab., 57:1 (2020), PII S0021900219000937, 221–236  crossref  mathscinet  isi
    25. Liao Zh., Shao J., “Long-Time Behavior of Levy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes With Regime Switching”, J. Appl. Probab., 57:1 (2020), PII S0021900219000962, 266–279  crossref  mathscinet  isi
    26. Jiang P. Li B. Wang Y., “Exit Times, Undershoots and Overshoots For Reflected Cir Process With Two-Sided Jumps”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 22:2 (2020), 693–710  crossref  mathscinet  isi
    27. N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 895–913  mathnet  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:1063
    Полный текст:221
    Литература:123
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021