|
|
Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 2, страницы 340–358
(Mi tvp288)
|
 |
|
 |
Эта публикация цитируется в 27 научных статьях (всего в 27 статьях)
Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками
А. А. Новиков
University of Technology, Sydney
Аннотация:
В работе, с использованием специально подобранного семейства мартингалов, доказывается существование экспоненциальных моментов первого пересечения уровня процессом Орнштейна–Уленбека. В случае, когда процесс имеет скачки в сторону от уровня, найдено преобразование Лапласа этих моментов. Кроме того, выводятся максимальные неравенства для процесса Орнштейна–Уленбека в предположении, что скачки имеют устойчивое распределение.
Ключевые слова:
экспоненциальные мартингалы, моменты первого пересечения уровня, процесс Орнштейна–Уленбека, преобразование Лапласа, моментное тождество Вальда, максимальные неравенства, устойчивое распределение.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp288
 Полный текст:
PDF файл (1517 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:2, 288–303
Реферативные базы данных:
  
Поступила в редакцию: 23.01.2003
Образец цитирования:
А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 340–358; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov03}
\by А.~А.~Новиков
\paper Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна--Уленбека со скачками
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 340--358
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp288}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp288}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015456}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1056.60039}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 288--303
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980403}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000222357100007}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp288https://doi.org/10.4213/tvp288 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p340
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Song Sh., “Some Explicit Results on First Exit Times For a Jump Diffusion Process Involving Semimartingale Local Time”, J. Theor. Probab.
-
Wu L., Zang X., Zhao H., “Analytic Value Function For a Pairs Trading Strategy With a Levy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Process”, Quant. Financ.
-
Patie P., “On a martingale associated to generalized Ornstein–Uhlenbeck processes and an application to finance”, Stochastic Process. Appl., 115:4 (2005), 593–607
 -
Novikov A., Melchers R.E., Shinjikashvili E., Kordzakhia N., “First passage time of filtered Poisson process with exponential shape function”, Probabilistic Engineering Mechanics, 20:1 (2005), 57–65
 -
Jacobsen M., Jensen A.T., “Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two–sided jumps”, Stochastic Process. Appl., 117:9 (2007), 1330–1356
-
Jakubowski T., “The estimates of the mean first exit time from a ball for the alpha-stable Ornstein–Uhlenbeck processes”, Stochastic Process. Appl., 117:10 (2007), 1540–1560
-
А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 458–471
 ; A. A. Novikov, “On Distributions of First Passage Times and Optimal Stopping of AR(1) Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429 -
Avram F., Usabel M., “The Gerber-Shiu expected discounted penalty-reward function under an affine jump-diffusion model”, Astin Bull., 38:2 (2008), 461–481
-
Novikov A., Kordzakhia N., “Martingales and first passage times of AR(1) sequences”, Stochastics, 80:2-3 (2008), 197–210
-
Borovkov K., Novikov A., “On exit times of Levy-driven Ornstein–Uhlenbeck processes”, Statist. Probab. Lett., 78:12 (2008), 1517–1525
-
Xing X., Zhang W., Wang Y., “The stationary distributions of two classes of reflected Ornstein–Uhlenbeck processes”, J. Appl. Probab., 46:3 (2009), 709–720
-
Bankovsky D., Sly A., “Exact conditions for no ruin for the generalised Ornstein–Uhlenbeck process”, Stochastic Process. Appl., 119:8 (2009), 2544–2562
-
Abbring J.H., “Mixed Hitting-Time Models”, Econometrica, 80:2 (2012), 783–819
-
Bo L., “First Passage Times of Reflected Ornstein–Uhlenbeck Processes with Two-Sided Jumps”, Queueing Syst., 73:1 (2013), 105–118
-
Bo L., Ren G., Wang Y., Yang X., “First Passage Times of Reflected Generalized Ornstein–Uhlenbeck Processes”, Stoch. Dyn., 13:1 (2013), 1250014
-
Graczyk P., Jakubowski T., Luks T., “Martin Representation and Relative Fatou Theorem for Fractional Laplacian with a Gradient Perturbation”, Positivity, 17:4 (2013), 1043–1070
-
Hsiau Sh.-R., Lin Y.-Sh., Yao Y.-Ch., “Logconcave Reward Functions and Optimal Stopping Rules of Threshold Form”, Electron. J. Probab., 19 (2014), 120
-
Duhalde X. Foucart C. Ma Ch., “On the Hitting Times of Continuous-State Branching Processes With Immigration”, Stoch. Process. Their Appl., 124:12 (2014), 4182–4201
-
Habtemicael S. SenGupta I., “Ornstein–Uhlenbeck Processes For Geophysical Data Analysis”, Physica A, 399 (2014), 147–156
 -
Ma R., “Lamperti Transformation For Continuous-State Branching Processes With Competition and Applications”, Stat. Probab. Lett., 107 (2015), 11–17
-
Zhou J., Wu L., Bai Ya., “Occupation Times of Levy-Driven Ornstein–Uhlenbeck Processes With Two-Sided Exponential Jumps and Applications”, Stat. Probab. Lett., 125 (2017), 80–90
-
Ernstsen R.R., Boomsma T.K., “Valuation of Power Plants”, Eur. J. Oper. Res., 266:3 (2018), 1153–1174
-
Czarna I., Perez J.-L., Rolski T., Yamazaki K., “Fluctuation Theory For Level-Dependent Levy Risk Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 129:12 (2019), 5406–5449
-
Song Sh., Wang Y., “On First Passage Times of Sticky Reflecting Diffusion Processes With Double Exponential Jumps”, J. Appl. Probab., 57:1 (2020), PII S0021900219000937, 221–236
-
Liao Zh., Shao J., “Long-Time Behavior of Levy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes With Regime Switching”, J. Appl. Probab., 57:1 (2020), PII S0021900219000962, 266–279
-
Jiang P. Li B. Wang Y., “Exit Times, Undershoots and Overshoots For Reflected Cir Process With Two-Sided Jumps”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 22:2 (2020), 693–710
-
N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 895–913
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 1063 | | Полный текст: | 221 | | Литература: | 123 |
|
Пользовательское соглашение