RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 2, страницы 375–385 (Mi tvp290)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. I

А. Н. Ширяевa, М. Йорb

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b Université Pierre & Marie Curie, Paris VI

Аннотация: Для функционалов $S=S(\omega)$ от броуновского движения предлагается метод отыскания стохастических интегральных представлений, основанный на использовании формулы Ито для ассоциированного с $S$ мартингала Леви. В качестве иллюстрации метода рассматриваются функционалы “максимального” типа: $S_T$, $S_{T_{-a}}$, $S_{g_T}$ и $S_{\theta_T}$, где $S_T=\max_{t\le T} B_t$, $S_{T_{-a}}=\max_{t\le T_{-a}} B_t$ с $T_{-a}=\inf\{{t>0:}B_t=-a\}$, $a>0$, и $S_{g_T}=\max_{t\le g_T} B_t$, $S_{\theta_T}=\max_{t\le \theta_T} B_t$, $g_T$ и $\theta_T$ — немарковские моменты: $g_T$ — момент последнего нуля броуновского движения на $[0,T]$, а $\theta_T$ — момент, когда броуновское движение достигает на $[0,T]$ своего максимального значения.

Ключевые слова: броуновское движение, марковские моменты, немарковские моменты, стохастический интеграл, формула Ито.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp290

Полный текст: PDF файл (847 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:2, 304–313

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 01.12.2002

Образец цитирования: А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. I”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 375–385; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 304–313

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ShiYor03}
\by А.~Н.~Ширяев, М.~Йор
\paper К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения.~I
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 375--385
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp290}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp290}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015458}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1057.60057}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 304--313
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9780427}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000222357100008}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp290
  • https://doi.org/10.4213/tvp290
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p375

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. S. Graversen, А. Н. Ширяев, М. Йор, “К вопросу о стохастических интегральных представлениях функционалов от броуновского движения. II”, Теория вероятн. и ее примен., 51:1 (2006), 64–77  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; S. Graversen, A. N. Shiryaev, M. Yor, “On the problem of stochastic integral representations of functionals of the Browning motion. II”, Theory Probab. Appl., 51:1 (2007), 65–77  crossref  isi
    2. Renaud J.-F., Remillard B., “Explicit martingale representations for Brownian functionals and applications to option hedging”, Stochastic Analysis and Applications, 25:4 (2007), 801–820  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. В. Джаошвили, О. Г. Пуртухия, “Обобщение формулы Оконе–Хаусмана–Кларка для компенсированного пуассоновского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 349–353  mathnet  crossref  zmath; V. Jaoshvili, O. G. Purtukhiya, “An Extension of the Ocone–Haussmann–Clark Formula for the Compensated Poisson Processes”, Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 316–321  crossref  isi
    4. Fotopoulos S.B., Hu X., Munson C.L., “Flexible supply contracts under price uncertainty”, European Journal of Operational Research, 191:1 (2008), 253–263  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 580–589  mathnet  crossref  mathscinet; Ya. A. Lyulko, “Stochastic representations of max-type functionals of random walk”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 516–525  crossref  isi
    6. О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия, “Об одном интегральном представлении броуновского функционала”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; O. A. Glonti, O. G. Purtukhiya, “On one integral representation of Brownian functional”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 133–139  crossref  isi
    7. Feng R., “Stochastic Integral Representations of the Extrema of Time-homogeneous Diffusion Processes”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 18:3 (2016), 691–715  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:331
    Полный текст:70
    Литература:70
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020