RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 2, страницы 403–411 (Mi tvp294)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

Интегральные уравнения и фазовые переходы в вероятностных играх. Аналогия со статистической физикой

В. П. Маслов

Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН

Аннотация: Известно, что максимизация информации Кульбака–Лейблера приводит к общим преобразованиям Эшера. Статистикам Бозе–Эйнштейна и Ферми–Дирака в вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ отвечает другая информация, а именно
$$ S_B=\int \ln(1+\frac{dP}{dQ}) dQ+ \int \ln(1+\frac{dQ}{dP}) dP $$
—для бозе-статистики и
$$ S_F =\int\ln(\frac{dP}{dQ}-1) dQ -\int\ln(1-\frac{dQ}{dP}) dP, \qquad \frac{dP}{dQ} >1, $$
— для ферми-статистики. Она приводит к соответствующим этим статистикам преобразованиям мер. При наличии матрицы выплат эти преобразования изменяются согласно приведенным в статье интегральным уравнениям. Приводятся примеры финансовых игр, отвечающих бозе- и ферми-статистикам.

Ключевые слова: бозе-статистика, ферми-статистика, матрица выплат, преобразование Эшера, энтропия, фазовые переходы, интегральные уравнения, информация Кульбака–Лейблера, термодинамика, статистическая физика, диадические игры.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp294

Полный текст: PDF файл (1084 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:2, 359–367

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 17.03.2003

Образец цитирования: В. П. Маслов, “Интегральные уравнения и фазовые переходы в вероятностных играх. Аналогия со статистической физикой”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 403–411; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 359–367

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mas03}
\by В.~П.~Маслов
\paper Интегральные уравнения и фазовые переходы в вероятностных играх. Аналогия со статистической физикой
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 403--411
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp294}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp294}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015462}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1099.91018}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 359--367
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980464}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000222357100013}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp294
  • https://doi.org/10.4213/tvp294
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p403

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. П. Маслов, “Нелинейное финансовое осреднение, эволюционный процесс и законы эконофизики”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 269–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. P. Maslov, “Nonlinear financial averaging, the evolution process, and laws of econophysics”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 221–244  crossref  isi
    2. В. П. Маслов, “Нелинейное среднее в экономике”, Матем. заметки, 78:3 (2005), 377–395  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; V. P. Maslov, “Nonlinear Averages in Economics”, Math. Notes, 78:3 (2005), 347–363  crossref  isi
    3. В. В. Вьюгин, В. П. Маслов, “Теоремы о концентрации для энтропии и свободной энергии”, Пробл. передачи информ., 41:2 (2005), 72–88  mathnet  mathscinet  zmath  elib; V. V. V'yugin, V. P. Maslov, “Theorems on Concentration for the Entropy of Free Energy”, Problems Inform. Transmission, 41:2 (2005), 134–149  crossref  elib
    4. В. В. Вьюгин, В. П. Маслов, “Распределение инвестиций на фондовом рынке, информационные типы и алгоритмическая сложность”, Пробл. передачи информ., 42:3 (2006), 97–108  mathnet  mathscinet  elib; V. V. V'yugin, V. P. Maslov, “Distribution of Investments in the Stock Market, Information Types, and Algorithmic Complexity”, Problems Inform. Transmission, 42:3 (2006), 251–261  crossref  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:460
    Полный текст:72
    Литература:81
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020