RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 2, страницы 409–417 (Mi tvp2951)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Об оценке наименьших модулей в нестационарной авторегрессии и проверке стационарности

М. В. Болдин


Аннотация: Для нестационарной схемы авторегрессии
$$ u_i=\beta_iu_{i-1}+\varepsilon_i,\qquad \sup_i|\beta_i|<1, $$
предлагаются тесты для проверки гипотезы стационарности $H_0:\beta_i=\beta$, $\beta$ неизвестно, основанные на процессе
$$ \widehat w_n(t)=\widehat s_n^{-1}n^{-1/2}\sum_{k=nt}^{[nt]}u_{k-1}\operatorname{sign}(u_k-\widehat\beta_{n,LD}u_{k-1}),\qquad t\in[0,1], $$
$\widehat\beta_{n,LD}$ – оценка наименьших модулей.

Ключевые слова: авторегрессия, оценка наименьших модулей, принцип инвариантности, близкие альтернативы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2951

Полный текст: PDF файл (403 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:2, 340–348

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 24.01.1994

Образец цитирования: М. В. Болдин, “Об оценке наименьших модулей в нестационарной авторегрессии и проверке стационарности”, Теория вероятн. и ее примен., 41:2 (1996), 409–417; Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 340–348

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bol96}
\by М.~В.~Болдин
\paper Об оценке наименьших модулей в~нестационарной авторегрессии и~проверке стационарности
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 2
\pages 409--417
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2951}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2951}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1445762}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0893.62084}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 2
\pages 340--348
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000002000328000001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997XM80000014}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2951
  • https://doi.org/10.4213/tvp2951
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i2/p409

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Эрлих И.Г., “Проверка гипотезы о “дрейфе” параметров в модели скользящего среднего”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1: Матем. Мех., 2009, № 1, 8–11  mathscinet  zmath
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:169
    Полный текст:63
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020