RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2002, том 47, выпуск 1, страницы 3–20 (Mi tvp2954)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Непараметрическое оценивание вероятности разорения для обобщенных процессов риска

В. Е. Бенинг, В. Ю. Королев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики

Аннотация: В данной заметке мы строим статистическую оценку вероятности разорения для обобщенного процесса риска, характеризующегося стохастичностью процессов страховых премий и интенсивности страховых выплат. Изучены асимптотические свойства предложенной оценки. Предложены алгоритмы построения приближенных непараметрических доверительных интервалов для вероятности разорения.

Ключевые слова: процесс риска, обобщенный процесс Кокса, вероятность разорения, случайные последовательности со случайными индексами, несмещенность, состоятельность, доверительные интервалы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2954

Полный текст: PDF файл (1669 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, 47:1, 1–16

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 08.04.1999

Образец цитирования: В. Е. Бенинг, В. Ю. Королев, “Непараметрическое оценивание вероятности разорения для обобщенных процессов риска”, Теория вероятн. и ее примен., 47:1 (2002), 3–20; Theory Probab. Appl., 47:1 (2003), 1–16

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BenKor02}
\by В.~Е.~Бенинг, В.~Ю.~Королев
\paper Непараметрическое оценивание вероятности разорения для обобщенных процессов риска
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 1
\pages 3--20
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2954}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2954}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1978692}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1036.62108}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 1
\pages 1--16
\crossref{https://doi.org/S0040585X9797941X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000183800400001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2954
  • https://doi.org/10.4213/tvp2954
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i1/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Shimizu Ya., “Non-Parametric Estimation of the Gerber-Shiu Function for the Wiener-Poisson Risk Model”, Scand. Actuar. J., 2012, no. 1, 56–69  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    2. Feng R., Shimizu Ya., “On a Generalization From Ruin to Default in a Lévy Insurance Risk Model”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 15:4 (2013), 773–802  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Gordienko E., Vazquez-Ortega P., “Simple Continuity Inequalities for Ruin Probability in the Classical Risk Model”, Astin Bull., 46:3 (2016), 799–814  crossref  mathscinet  isi  scopus
    4. Shiraishi H., “Review of statistical actuarial risk modelling”, Cogent Math., 3 (2016), 1123945  crossref  mathscinet  isi
    5. Mishura Y., Ragulina O., “Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach”, Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach, Iste Ltd, 2016, 1–260  mathscinet  zmath  isi
    6. Oshime T., Shimizu Ya., “Parametric Inference For Ruin Probability in the Classical Risk Model”, Stat. Probab. Lett., 133 (2018), 28–37  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Cai Ch., Chen N., You H., “Nonparametric Estimation For a Spectrally Negative Levy Risk Process Based on Low-Frequency Observation”, J. Comput. Appl. Math., 328 (2018), 432–442  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Cai Ch., Guo J., You H., “Non-Parametric Estimation For a Pure-Jump Levy Process”, Ann. Actuar. Sci., 12:2 (2018), 338–349  crossref  mathscinet  isi
    9. You H., Gao Yu., “Non-Parametric Threshold Estimation For the Wiener-Poisson Risk Model”, Mathematics, 7:6 (2019), 506  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:346
    Полный текст:69
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020