RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 2, страницы 438–451 (Mi tvp2958)  

Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

Краткие сообщения

О распределении максимума гауссовского поля с постоянной дисперсией на гладком многообразии

Т. Л. Михалеваa, В. И. Питербаргb

a МГУ, Центр социологических исследований, Москва
b МГУ, мех.-матем. ф-т, Москва

Аннотация: Получены асимптотики хвоста распределения максимума для гауссовских центрированных полей, заданных на конечномерных гладких многообразиях, с постоянной дисперсией и широким набором локальных структур корреляций. Используется метод двойных сумм.

Ключевые слова: гауссовское поле, ковариационная функция, конечномерное многообразие, метод двойных сумм.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2958

Полный текст: PDF файл (718 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:2, 367–379

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 17.02.1994

Образец цитирования: Т. Л. Михалева, В. И. Питербарг, “О распределении максимума гауссовского поля с постоянной дисперсией на гладком многообразии”, Теория вероятн. и ее примен., 41:2 (1996), 438–451; Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 367–379

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MikPit96}
\by Т.~Л.~Михалева, В.~И.~Питербарг
\paper О~распределении максимума гауссовского поля с~постоянной дисперсией на гладком многообразии
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 2
\pages 438--451
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2958}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2958}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1445766}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0883.60048}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 2
\pages 367--379
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000002000328000001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1997XM80000018}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2958
  • https://doi.org/10.4213/tvp2958
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i2/p438

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ostrovskii E.I., “The great deviations on the Banach space of continuous functions and its applications”, Doklady Akademii Nauk, 367:1 (1999), 11–14  mathnet  mathnet  mathscinet  isi
    2. Adler R.J., “On excursion sets, tube formulas and maxima of random fields”, Annals of Applied Probability, 10:1 (2000), 1–74  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
    3. М. С. Муминов, “О предельном распределении максимального уклонения эмпирической плотности распределения и функции регрессии. I”, Теория вероятн. и ее примен., 55:3 (2010), 582–590  mathnet  crossref  mathscinet; M. S. Muminov, “On a limit distribution of the maximal level of empirical distribution density and the regression function. I”, Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 509–517  crossref  isi
    4. Kabluchko Z., “Extremes of the standardized Gaussian noise”, Stochastic Process Appl, 121:3 (2011), 515–533  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    5. М. С. Муминов, “О предельном распределении максимального уклонения эмпирической плотности распределения и функции регрессии. II”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 176–188  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. S. Muminov, “On a limit distribution of the maximal level of empirical distribution density and the regression function. II”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 155–166  crossref  isi  elib
    6. Hashorva E., Tan Zh., “Large Deviations of Shepp Statistics for Fractional Brownian Motion”, Stat. Probab. Lett., 83:10 (2013), 2242–2247  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    7. Tan ZhongQuan, Yang Yang, “Extremes of Shepp Statistics For Fractional Brownian Motion”, Sci. China-Math., 58:8 (2015), 1779–1794  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Cheng D., Xiao Y., “Excursion Probability of Gaussian Random Fields on Sphere”, Bernoulli, 22:2 (2016), 1113–1130  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Qiao W., Polonik W., “Theoretical analysis of nonparametric filament estimation”, Ann. Stat., 44:3 (2016), 1269–1297  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. Debicki K., Hashorva E., Ji L., “Extremes of a class of nonhomogeneous Gaussian random fields”, Ann. Probab., 44:2 (2016), 984–1012  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Cheng D., “Excursion Probabilities of Isotropic and Locally Isotropic Gaussian Random Fields on Manifolds”, Extremes, 20:2 (2017), 475–487  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    12. Qiao W., Polonik W., “Extrema of Rescaled Locally Stationary Gaussian Fields on Manifolds”, Bernoulli, 24:3 (2018), 1834–1859  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Popivoda G., Stamatovic S., “On Probability of High Extremes of Gaussian Fields With a Smooth Random Trend”, Stat. Probab. Lett., 147 (2019), 29–35  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:348
    Полный текст:88
    Первая стр.:49
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020