RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 2, страницы 416–427 (Mi tvp296)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Краткие сообщения

Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией

М. А. Урусов, А. С. Черный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В работе вводится понятие разделяющего момента для пары мер $P$ и $\widetilde{P}$, заданных на пространстве с фильтрацией. Это понятие дает удобное описание взаимного расположения $P$ и $\widetilde{P}$ с точки зрения вопросов абсолютной непрерывности и сингулярности. Далее, мы находим явный вид разделяющего момента для случаев, когда $P$ и $\widetilde{P}$ — распределения процессов Леви, распределения решений стохастических дифференциальных уравнений и распределения процессов Бесселя. Полученные результаты дают, в частности, критерии локальной абсолютной непрерывности, абсолютной непрерывности, а также сингулярности мер $P$ и $\widetilde{P}$.

Ключевые слова: разделяющий момент, локальная абсолютная непрерывность мер, абсолютная непрерывность мер, сингулярность мер, процессы Леви, стохастические дифференциальные уравнения, процессы Бесселя.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp296

Полный текст: PDF файл (1296 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:2, 337–347

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 19.03.2003

Образец цитирования: М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{UruChe03}
\by М.~А.~Урусов, А.~С.~Черный
\paper Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 416--427
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp296}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp296}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015464}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1070.60004}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 337--347
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980488}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000222357100010}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp296
  • https://doi.org/10.4213/tvp296
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p416

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. А. Урусов, “Использование разделяющих моментов для доказательства сингулярности гауссовских мер”, УМН, 58:4(352) (2003), 163–164  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; M. A. Urusov, “The use of separating times in proving singularity of Gaussian measures”, Russian Math. Surveys, 58:4 (2003), 807–809  crossref  isi
    2. Cherny A., Urusov M., “On the absolute continuity and singularity of measures on filtered spaces: Separating times”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 125–168  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Blei S., Engelbert H.-J., “On exponential local martingales associated with strong Markov continuous local martingales”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:9 (2009), 2859–2880  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Engelbert H.-J., Urusov M.A., Walther M., “A canonical setting and separating times for continuous local martingales”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:4 (2009), 1039–1054  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Gabriyelyan S.S., “Absolute Continuity and Singularity of Two Probability Measures on a Filtered Space”, J Theoret Probab, 24:3 (2011), 595–614  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Mijatovic A., Urusov M., “Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional diffusion models”, Finance and Stochastics, 16:2 (2012), 225–247  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Mijatovic A., Urusov M., “On the martingale property of certain local martingales”, Probab Theory Related Fields, 152:1–2 (2012), 1–30  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    8. Bernard C., Cui Zh., McLeish D., “on the Martingale Property in Stochastic Volatility Models Based on Time-Homogeneous Diffusions”, Math. Financ., 27:1 (2017), 194–223  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:242
    Полный текст:70
    Литература:57
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020