RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1975, том 20, выпуск 1, страницы 13–28 (Mi tvp2984)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

О разрывных мартингалах

А. А. Новиков

г. Москва

Полный текст: PDF файл (883 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1975, 20:1, 11–26

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 26.09.1973

Образец цитирования: А. А. Новиков, “О разрывных мартингалах”, Теория вероятн. и ее примен., 20:1 (1975), 13–28; Theory Probab. Appl., 20:1 (1975), 11–26

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov75}
\by А.~А.~Новиков
\paper О~разрывных мартингалах
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1975
\vol 20
\issue 1
\pages 13--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2984}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=394861}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0354.60025}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1975
\vol 20
\issue 1
\pages 11--26
\crossref{https://doi.org/10.1137/1120002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2984
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v20/i1/p13

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Новиков, “Об условиях абсолютной непрерывности вероятностных мер”, Матем. сб., 107(149):3(11) (1978), 435–445  mathnet  mathscinet  zmath; A. A. Novikov, “On conditions for absolute continuity of probability measures”, Math. USSR-Sb., 35:5 (1979), 697–707  crossref  isi
    2. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  crossref  isi
    3. Kallsen J., Shiryaev A.N., “The cumulant process and Esscher's change of measure”, Finance and Stochastics, 6:4 (2002), 397–428  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Т. Нгуэн, С. Пергаменщиков, “Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 281–311  mathnet  crossref
    5. Ж. Спиельман, Л. Вострикова, “О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 312–337  mathnet  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:232
    Полный текст:134
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020