RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2002, том 47, выпуск 1, страницы 59–70 (Mi tvp2985)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход

Г. М. Молчан

Observatoire de la Côte d'Azur

Аннотация: Для дробного броуновского движения (fBm) рассмотрены задача прогноза с отрезка, каноническое представление fBm через белый шум на отрезке и их обратная связь, а также формула Гирсанова. Общий подход к задачам основан на инвариантности fBm относительно дробно-линейных преобразований времени. Этот подход практически исключает решение интегральных уравнений и объясняет эффективность решения перечисленных задач для bFm.

Ключевые слова: дробное броуновское движение, прогноз, формула Гирсанова.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2985

Полный текст: PDF файл (1183 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, 47:1, 69–78

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 08.09.2000

Образец цитирования: Г. М. Молчан, “Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход”, Теория вероятн. и ее примен., 47:1 (2002), 59–70; Theory Probab. Appl., 47:1 (2003), 69–78

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mol02}
\by Г.~М.~Молчан
\paper Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 1
\pages 59--70
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2985}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2985}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1978695}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1035.60084}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 1
\pages 69--78
\crossref{https://doi.org/S0040585X97979445}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000183800400005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp2985
  • https://doi.org/10.4213/tvp2985
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i1/p59

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Dzhaparidze K., van Zanten H., Zareba P., “Representations of fractional Brownian motion using vibrating strings”, Stochastic Processes and Their Applications, 115:12 (2005), 1928–1953  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Dzhaparidze K., van Zanten H., “Krein's spectral theory and the Paley–Wiener expansion for fractional Brownian motion”, Annals of Probability, 33:2 (2005), 620–644  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Jost C., “A note on ergodic transformations of self–similar Volterra Gaussian processes”, Electronic Communications in Probability, 12 (2007), 259–266  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Mishura Yu.S., “Wiener integration with respect to fractional brownian motion”, Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes, Lecture Notes in Mathematics, 1929, 2008, 1  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
    5. Mishura Yu., Valkeila E., “An Extension of the Levy Characterization to Fractional Brownian Motion”, Ann Probab, 39:2 (2011), 439–470  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Picard J., “Representation Formulae for the Fractional Brownian Motion”, Seminaire de Probabilites XLIII, Lecture Notes in Mathematics, 2006, 2011, 3–70  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Pipiras V. Taqqu M., “Long-Range Dependence and Self-Similarity”, Long-Range Dependence and Self-Similarity, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Cambridge Univ Press, 2017, 1–668  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. Mishura Yu., Shklyar S., “Distance Between the Fractional Brownian Motion and the Space of Adapted Gaussian Martingales”, Nonlinear Anal.-Model Control, 24:4 (2019), 639–657  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:245
    Полный текст:64
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020