RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2007, том 52, выпуск 1, страницы 41–59 (Mi tvp3)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Получен конструктивный критерий (робастного) отсутствия арбитража на рынке с операционными издержками в случае конечного дискретного времени. Данный критерий выражен в терминах носителей регулярных условных верхних распределений элементов многозначного случайного процесса, определяемого конусами платежеспособности. Рассмотрена также модель рынка с банковским счетом. Указан способ построения арбитражных стратегий.

Ключевые слова: робастное отсутствие арбитража, операционные издержки, арбитражные портфели, измеримые многозначные отображения, носители регулярных условных распределений.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3

Полный текст: PDF файл (1677 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, 52:1, 93–107

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 15.11.2005
Исправленный вариант: 08.02.2006

Образец цитирования: Д. Б. Рохлин, “Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в случае конечного дискретного времени”, Теория вероятн. и ее примен., 52:1 (2007), 41–59; Theory Probab. Appl., 52:1 (2008), 93–107

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Rok07}
\by Д.~Б.~Рохлин
\paper Конструктивный критерий отсутствия арбитража при наличии операционных издержек в~случае конечного дискретного времени
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 1
\pages 41--59
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2354568}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1141.91602}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9466876}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 1
\pages 93--107
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982803}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000254828600006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-42549170587}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3
  • https://doi.org/10.4213/tvp3
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i1/p41

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95  crossref  isi  elib
    2. Sass J., Smaga M., “Ftap in Finite Discrete Time With Transaction Costs By Utility Maximization”, Financ. Stoch., 18:4 (2014), 805–823  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Bayraktar E., Zhang Yu., “Fundamental Theorem of Asset Pricing Under Transaction Costs and Model Uncertainty”, Math. Oper. Res., 41:3 (2016), 1039–1054  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Burzoni M., “Arbitrage and Hedging in Model-Independent Markets with Frictions”, SIAM J. Financ. Math., 7:1 (2016), 812–844  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:360
    Полный текст:81
    Литература:73
    Первая стр.:31
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020