RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1, страницы 122–150 (Mi tvp304)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

The large deviation principle for stochastic processes. II

M. A. Arcones

State University of New York, Department of Mathematical Sciences

Аннотация: В части I были приведены необходимые и достаточные условия выполнения принципа больших уклонений для случайных процессов. Здесь приводятся результаты, позволяющие получить регулярные функции скорости для принципа больших уклонений. Обсуждается принцип больших уклонений для гауссовских и пуассоновских процессов. В качестве применения устанавливается интегрируемость итерированного дробного броуновского движения.

Ключевые слова: большие уклонения, случайные процессы, гауссовские процессы, итерированное броуновское движение, процесс Пуассона.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp304

Полный текст: PDF файл (2205 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:1, 19–44

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 05.04.2001
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. A. Arcones, “The large deviation principle for stochastic processes. II”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 122–150; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 19–44

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Arc03}
\by M.~A.~Arcones
\paper The large deviation principle for stochastic processes.~II
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 1
\pages 122--150
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp304}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp304}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2013408}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1069.60027}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 1
\pages 19--44
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X980282}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000220694300002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp304
  • https://doi.org/10.4213/tvp304
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i1/p122

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    Цикл статей

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Mason D.M., “A uniform functional law of the logarithm for the local empirical process”, Ann. Probab., 32:2 (2004), 1391–1418  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Varron D., “A limited in bandwidth uniformity for the functional limit law of the increments of the empirical process”, Electronic Journal of Statistics, 2 (2008), 1043–1064  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Merlevede F., Peligrad M., “Functional moderate deviations for triangular arrays and applications”, Alea-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 5 (2009), 3–20  mathscinet  zmath  isi
    4. Merlevède F., Peligrad M., “Moderate deviations for linear processes generated by martingale-like random variables”, J. Theor. Probab., 23:1 (2010), 277–300  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Coiffard C., “Random Fractals Generated by a Local Gaussian Process Indexed by a Class of Functions”, ESAIM-Probability and Statistics, 15 (2011), 249–269  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Gao F., Zhao X., “Delta Method in Large Deviations and Moderate Deviations for Estimators”, Ann Statist, 39:2 (2011), 1211–1240  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. D. Varron, “A note on weak convergence, large deviations, and the bounded approximation property”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 130–149  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 70–86  crossref  isi
    8. Penda S. Valere Bitseki, Djellout H., Proia F., “Moderate Deviations For the Durbin-Watson Statistic Related To the First-Order Autoregressive Process”, ESAIM-Prob. Stat., 18 (2014), 308–331  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. М. С. Ермаков, “О состоятельной проверке гипотез”, Вероятность и статистика. 23, Зап. научн. сем. ПОМИ, 442, ПОМИ, СПб., 2015, 48–74  mathnet  mathscinet; M. S. Ermakov, “On conistent hypothesis testing”, J. Math. Sci. (N. Y.), 225:5 (2017), 751–769  crossref
    10. Del Moral P., Hu Sh., Wu L., “Moderate Deviations For Interacting Processes”, Stat. Sin., 25:3 (2015), 921–951  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:249
    Полный текст:81
    Литература:40
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020