RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1, страницы 156–161 (Mi tvp306)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

Предельная теорема для одномерных стохастических уравнений

С. Я. Махно

Институт прикладной математики и механики НАН Украины

Аннотация: Рассматриваются одномерные стохастические уравнения, коэффициенты которых зависят от малого параметра. Получены необходимые и достаточные условия слабой сходимости их решений к решению стохастического уравнения, содержащего локальное время неизвестного процесса.

Ключевые слова: стохастические уравнения, локальное время, необходимые условия сходимости, достаточные условия сходимости.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp306

Полный текст: PDF файл (583 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:1, 164–169

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 30.05.2000

Образец цитирования: С. Я. Махно, “Предельная теорема для одномерных стохастических уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 156–161; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 164–169

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mak03}
\by С.~Я.~Махно
\paper Предельная теорема для одномерных стохастических уравнений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 1
\pages 156--161
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp306}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp306}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2013410}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1055.60060}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 1
\pages 164--169
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X980191}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000220694300012}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp306
  • https://doi.org/10.4213/tvp306
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i1/p156

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Sergey Ya. Makhno, Irina A. Yerisova, “Limit theorems for backward stochastic equations”, Theory Stoch. Process., 14(30):2 (2008), 93–107  mathnet
    2. Ivan H. Krykun, “Large deviation principle for stochastic equations with local time”, Theory Stoch. Process., 15(31):2 (2009), 140–155  mathnet  mathscinet  zmath
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:186
    Полный текст:84
    Литература:40
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020