RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1, страницы 177–188 (Mi tvp309)  

Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)

Краткие сообщения

$\sigma$-localization and $\sigma$-martingales

J. Kallsen

Albert Ludwigs University of Freiburg

Аннотация: В статье вводится понятие $\sigma$-локализации, обобщающее понятие локализации в общей теории случайных процессов. $\sigma$-локализационный класс, связанный с множеством мартингалов, есть класс $\sigma$-мартингалов, который играет важную роль в финансовой математике. Подробно рассматриваются эти процессы и соответствующие $\sigma$-мартингальные меры. Обобщая понятие стохастического интеграла по компенсированным случайным мерам, мы выводим каноническое представление для $\sigma$-мартингалов.

Ключевые слова: $\sigma$-локализация, $\sigma$-мартингал, стохастический интеграл, каноническое представление, $\sigma$-мартингальная мера.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp309

Полный текст: PDF файл (1488 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:1, 152–163

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 06.09.2002
Язык публикации: английский

Образец цитирования: J. Kallsen, “$\sigma$-localization and $\sigma$-martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 177–188; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 152–163

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kal03}
\by J.~Kallsen
\paper $\sigma$-localization and $\sigma$-martingales
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 1
\pages 177--188
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp309}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp309}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2013413}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1069.60042}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 1
\pages 152--163
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X980312}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000220694300011}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp309
  • https://doi.org/10.4213/tvp309
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i1/p177

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Kallsen J., Kühn C., “Pricing derivatives of American and game type in incomplete markets”, Finance Stoch., 8:2 (2004), 261–284  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Cherny A., Shiryaev A., “On stochastic integrals up to infinity and predictable criteria for integrability”, Séminaire de Probabilités XXXVIII, Lecture Notes in Math., 1857, Springer, Berlin, 2005, 165–185  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Kramkov D., Sîrbu M., “On the two–times differentiability of the value functions in the problem of optimal investment in incomplete markets”, Ann. Appl. Probab., 16:3 (2006), 1352–1384  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    4. Kallsen J., “A didactic note on affine stochastic volatility models”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 343–368  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Karatzas I., Kardaras C., “The numeraire portfolio in semimartingale financial models”, Finance Stoch., 11:4 (2007), 447–493  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    6. Černý A., Kallsen J., “On the structure of general mean–variance hedging strategies”, Ann. Probab., 35:4 (2007), 1479–1531  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Kallsen J., Vierthauer R., “Quadratic hedging in affine stochastic volatility models”, Review of Derivatives Research, 12:1 (2009), 3–27  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Kallsen J., Muhle-Karbe J., “Exponentially affine martingales, affine measure changes and exponential moments of affine processes”, Stochastic Process. Appl., 120:2 (2010), 163–181  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Kallsen J., Muhle-Karbe J., “Utility Maximization in Models with Conditionally Independent Increments”, Ann Appl Probab, 20:6 (2010), 2162–2177  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Mayerhofer E., Muhle-Karbe J., Smirnov A.G., “A characterization of the martingale property of exponentially affine processes”, Stochastic Process Appl, 121:3 (2011), 568–582  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Biagini S., Cerny A., “Admissible Strategies in Semimartingale Portfolio Selection”, SIAM J Control Optim, 49:1 (2011), 42–72  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Nutz M., “The Bellman Equation for Power Utility Maximization with Semimartingales”, Ann Appl Probab, 22:1 (2012), 363–406  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Kardaras C., “Market Viability via Absence of Arbitrage of the First Kind”, Financ. Stoch., 16:4 (2012), 651–667  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Czichowsky Ch., “Time-Consistent Mean-Variance Portfolio Selection in Discrete and Continuous Time”, Financ. Stoch., 17:2 (2013), 227–271  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    15. Pulido S., “The Fundamental Theorem of Asset Pricing, the Hedging Problem and Maximal Claims in Financial Markets with Short Sales Prohibitions”, Ann. Appl. Probab., 24:1 (2014), 54–75  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Kardaras C., “On the Stochastic Behaviour of Optional Processes Up To Random Times”, Ann. Appl. Probab., 25:2 (2015), 429–464  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Kallsen J., Kruehner P., “on a Heath-Jarrow-Morton Approach For Stock Options”, Financ. Stoch., 19:3 (2015), 583–615  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    18. Fontana C., “Weak and Strong No-Arbitrage Conditions For Continuous Financial Markets”, Int. J. Theor. Appl. Financ., 18:1 (2015), 1550005  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    19. Choulli T. Schweizer M., “Locally Phi-Integrable SIGMA-Martingale Densitiesfor General Semimartingales”, Stochastics, 88:2 (2016), 191–266  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Criens D., “Structure-Preserving Equivalent Martingale Measures For H-Sii Models”, J. Appl. Probab., 55:1 (2018), 1–14  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:375
    Полный текст:79
    Литература:71
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020