RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2003, том 48, выпуск 1, страницы 188–194 (Mi tvp310)  

Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)

Краткие сообщения

Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps

É. Mordecki

Facultad de Ciencias, Centro de Matemática

Аннотация: Найден явный вид вероятности разорения для процессов Леви (возможно, “убиваемых” с постоянной скоростью), отрицательные скачки которых имеют смешанное экспоненциальное распределение без ограничений на положительные скачки.

Ключевые слова: вероятность разорения, явный вид, процесс Леви, смешанное экспоненциальное распределение.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp310

Полный текст: PDF файл (689 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, 48:1, 170–176

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 18.11.1999
Язык публикации: английский

Образец цитирования: É. Mordecki, “Ruin probabilities for Lévy processes with mixed-exponential negative jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 188–194; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 170–176

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mor03}
\by \'E.~Mordecki
\paper Ruin probabilities for L\'evy processes with mixed-exponential negative jumps
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 1
\pages 188--194
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp310}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp310}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2013414}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1055.60040}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 1
\pages 170--176
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X980178}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000220694300013}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp310
  • https://doi.org/10.4213/tvp310
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i1/p188

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Asmussen S., Avram F., Pistorius M.R., “Russian and American put options under exponential phase-type Lévy models”, Stochastic Process. Appl., 109:1 (2004), 79–111  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. А. Н. Бородин, “Распределение функционалов от скачкообразного диффузионного процесса”, Вероятность и статистика. 9, Зап. научн. сем. ПОМИ, 328, ПОМИ, СПб., 2005, 27–41  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 139:3 (2006), 6510–6519  crossref
    3. А. Н. Бородин, “Распределение функционалов от скачкообразных диффузий”, Вероятность и статистика. 10, Зап. научн. сем. ПОМИ, 339, ПОМИ, СПб., 2006, 15–36  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 145:2 (2007), 4843–4855  crossref
    4. А. Н. Бородин, “Распределение времени пребывания скачкообразного броуновского движения”, Вероятность и статистика. 12, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351, ПОМИ, СПб., 2007, 101–116  mathnet; A. N. Borodin, “On distributions of passage times of Brownian motion with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 853–861  crossref
    5. А. Н. Бородин, “Распределения функционалов от мостов скачкообразных диффузий”, Вероятность и статистика. 11, Зап. научн. сем. ПОМИ, 341, ПОМИ, СПб., 2007, 34–47  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of bridges of diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 147:4 (2007), 6864–6872  crossref
    6. Lewis A.L., Mordecki E., “Wiener–Hopf factorization for Lévy processes having positive jumps with rational transforms”, J. Appl. Probab., 45:1 (2008), 118–134  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. А. Н. Бородин, “О моменте первого выхода из интервала для диффузий со скачками”, Вероятность и статистика. 14–2, Зап. научн. сем. ПОМИ, 364, ПОМИ, СПб., 2009, 70–87  mathnet; A. N. Borodin, “On first exit time from an interval for diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 163:4 (2010), 352–362  crossref
    8. А. Н. Бородин, “Распределения моментов достижения минимумов и максимумов для скачкообразных диффузий”, Вероятность и статистика. 15, Зап. научн. сем. ПОМИ, 368, ПОМИ, СПб., 2009, 75–94  mathnet; A. N. Borodin, “Distributions of the location of the maximum and minimum for diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 167:4 (2010), 474–485  crossref
    9. Christensen S., Irle A., “A note on pasting conditions for the American perpetual optimal stopping problem”, Statist. Probab. Lett., 79:3 (2009), 349–353  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. А. Н. Бородин, “Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в моменты достижения максимума или минимума”, Вероятность и статистика. 16, Зап. научн. сем. ПОМИ, 384, ПОМИ, СПб., 2010, 78–104  mathnet; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps connected with the location of the maximum or minimum”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:2 (2011), 146–161  crossref
    11. А. Н. Бородин, “Совместное распределение инфимума, супремума и конечного значения броуновского движения со скачками”, Вероятность и статистика. 17, Посвящается юбилею Валентина Николаевича СОЛЕВА, Зап. научн. сем. ПОМИ, 396, ПОМИ, СПб., 2011, 73–87  mathnet  mathscinet; A. N. Borodin, “Joint distributions of the infimum, the supremum and the end of Brownian motion with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 188:6 (2013), 677–685  crossref
    12. Jacobsen M., “Exit Times for a Class of Random Walks: Exact Distribution Results”, J. Appl. Probab., 48A:SI (2011), 51–63  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. D. Gusak, Ie. Karnaukh, “The unified form of Pollaczek–Khinchine formula for Lévy processes with matrix-exponential negative jumps”, Theory Stoch. Process., 18(34):2 (2012), 15–23  mathnet  mathscinet  zmath
    14. А. Н. Бородин, “Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленных в случайные моменты времени”, Вероятность и статистика. 20, Зап. научн. сем. ПОМИ, 420, ПОМИ, СПб., 2013, 5–22  mathnet; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps stopped at random moments”, J. Math. Sci. (N. Y.), 206:2 (2015), 115–126  crossref
    15. Mordecki E., Mishura Yu., “Optimal Stopping for Lévy Processes with One-Sided Solutions”, SIAM J. Control Optim., 54:5 (2016), 2553–2567  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    16. Korshunov D., “On Subexponential Tails For the Maxima of Negatively Driven Compound Renewal and Levy Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 128:4 (2018), 1316–1332  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:216
    Полный текст:68
    Литература:30
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020