RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 4, страницы 765–784 (Mi tvp3201)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов

В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков

Томский университет, факультет прикладной математики и кибернетики, Россия

Аннотация: Предлагается последовательная оценка параметра процесса авторегрессии первого порядка (АР(1)), которая построена на основе обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) (со специальным выбором весовых коэффициентов в сумме квадратов невязок). При некоторых естественных требованиях на распределение шума оценка является гарантированной в том смысле, что обеспечивает оценивание неизвестного параметра с любой заданной среднеквадратической точностью в момент прекращения наблюдений. Предлагаемая оценка – в отличие от последовательной оценки МНК – обладает важным свойством равномерной асимптотической нормальности по параметру на всей прямой. С помощью этого результата показывается, что последовательная оценка ОМНК асимптотически оптимальна в минимаксном смысле при степенной функции потерь в широком классе последовательных и непоследовательных процедур.

Ключевые слова: процесс авторегрессии, гарантированное оценивание, локальная асимптотическая нормальность, равномерная асимптотическая нормальность.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3201

Полный текст: PDF файл (830 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:4, 678–694

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.11.1994

Образец цитирования: В. В. Конев, С. М. Пергаменщиков, “Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 765–784; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 678–694

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KonPer96}
\by В.~В.~Конев, С.~М.~Пергаменщиков
\paper Гарантированное оценивание параметра авторегрессии на основе обобщенного метода наименьших квадратов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 4
\pages 765--784
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3201}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3201}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1687117}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0894.62092}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 4
\pages 678--694
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97975691}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000071926900006}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3201
  • https://doi.org/10.4213/tvp3201
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i4/p765

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Gaitchouk L., Konev V., “On uniform asymptotic normality of sequential least squares estimators for the parameters in a stable AR(p)”, Journal of Multivariate Analysis, 91:2 (2004), 119–142  crossref  mathscinet  isi  scopus
    2. Konev V.V., Vorobeychikov S.E., “Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises”, Seq. Anal., 36:1 (2017), 55–75  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:314
    Полный текст:87
    Первая стр.:15
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020