RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 4, страницы 892–896 (Mi tvp3242)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов

Д. О. Крамков

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва

Аннотация: Описана структура замыкания семейства мартингальных мер в топологии пространства $L_1$. Полученный результат использован для нового доказательства теоремы об опциональном разложении супермартингалов.

Ключевые слова: мартингальная мера, опциональное разложение супермартингалов, семимартингал, сходимость по Фату.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3242

Полный текст: PDF файл (342 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:4, 788–791

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 18.07.1996

Образец цитирования: Д. О. Крамков, “О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении супермартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 892–896; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 788–791

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kra96}
\by Д.~О.~Крамков
\paper О~замыкании семейства мартингальных мер и~опциональном разложении супермартингалов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 4
\pages 892--896
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3242}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3242}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1687160}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0965.60050}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 4
\pages 788--791
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000004000741000001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000071926900017}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3242
  • https://doi.org/10.4213/tvp3242
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i4/p892

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Zitkovic G., “Utility maximization with a stochastic clock and an unbounded random endowment”, Annals of Applied Probability, 15:1B (2005), 748–777  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Isaenko S., “On the super–replicating approach when trading a derivative is limited”, Quantitative Finance, 8:3 (2008), 285–297  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:263
    Полный текст:72
    Первая стр.:21
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020