RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1996, том 41, выпуск 4, страницы 942–946 (Mi tvp3286)  

Краткие сообщения

Weak convergence of stochastic integrals

I. Szyszkowski

Department of Mathematical Statistics, Rhodes University, South Africa

Аннотация: Пусть $W_n=\{W_n(t):t\ge 0\}$, $n\ge0$ есть последовательность согласованных càdlàg случайных процессов таких, что для каждого $n\ge0$ процесс $W_n$ является семимартингалом и имеет место слабая сходимость в пространстве Скорохода $D(\mathbf{R}_+;\mathbf{R}^2):(W_n,[W_n])\to(W_0,V_0)$ при $n\to\infty$, где $V_0$ – некоторый почти наверное неубывающий процесс. Мы показываем, что $Z_n( \cdot )=\int_0f(W_n(t-)) dW_n(t)$ слабо сходится в $D(\mathbf{R}_+;\mathbf{R})$ к процессу $\int_0f(W_0(t-)) dW_0(t)+2^{-1}\int_0f'(W_0(t-))\times d[W_0](t)-2^{-1}\int_0f'(W_0(t-)) dV_0(t)$ для любой аналитической функции $f$ на $\mathbf{R}$. (Здесь $[W_n]$ обозначает квадратическую вариацию семимартингала $W_n$.)

Ключевые слова: слабая сходимость, стохастический интеграл, принцип инвариантности, семимартингал.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3286

Полный текст: PDF файл (254 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1997, 41:4, 810–814

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 11.11.1993
Исправленный вариант: 09.06.1994
Язык публикации: английский

Образец цитирования: I. Szyszkowski, “Weak convergence of stochastic integrals”, Теория вероятн. и ее примен., 41:4 (1996), 942–946; Theory Probab. Appl., 41:4 (1997), 810–814

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Szy96}
\by I.~Szyszkowski
\paper Weak convergence of stochastic integrals
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1996
\vol 41
\issue 4
\pages 942--946
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3286}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3286}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1687128}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0898.60008}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1997
\vol 41
\issue 4
\pages 810--814
\crossref{https://doi.org/10.1137/TPRBAU000041000004000741000001}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000071926900021}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp3286
  • https://doi.org/10.4213/tvp3286
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i4/p942

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:183
    Полный текст:78
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020